投機家にとって最大の敵は無知、欲、そして恐怖と希望の感情である。

(ジェシー・リバモア)

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システムトレード手法の作り方

数値化できる手法なら自動売買にすることができます。


例えば、「上昇トレンド」と表現しただけではプログラムにできませんが、 「移動平均線が1つ前よりも高い値になる」、「ボリンジャーバンドのσが拡大」、「ADXの値が増加し、+DIが増加」などと表現することで、自動売買としてのトレードロジックを構築することができます。


これらの指標は組み合わせれば組み合わせるほど、正確になりますが、多すぎると条件が厳しくなり、取引回数が減ってしまいます。


まずは、ご自身のロジックを表現するのにどのテクニカル指標が最適なのかをはっきりさせましょう。 よくわからない場合はお気軽にご相談ください。(無料)


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「テクニカル指標がたくさんありすぎて、よくわからない」という方もいると思います。


しかし、算出の元になっている”考え方”はどれも似ているので、メジャーな指標を使えば問題ありません。

・「トレンドは継続する」  → 順張りロジック → 移動平均線、ボリンジャーバンド
・「相場は反転する」    → 逆張りロジック → モメンタム、RSI
・「トレンドを調べる」   → ADX
・「ボラティリティを調べる」→ モメンタム、ATR、VQ(カスタム指標)
・「均衡が崩れた方へ進む」 → 一目均衡表


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移動平均線はもっとも応用力があるテクニカル指標ですので、オススメです。

移動平均線にも様々な種類がありますが、多くの場合、単純移動平均線(SMA)と指数移動平均線(EMA)のどちらかで十分です。


また逆張り指標としては、RSI、ストキャスティクスが人気です。

スキャルピングの場合は、モメンタムとストキャスティクスが好まれます。


また、トレンド発生を調べる際は逆張り指標と順張り指標を組み合わせて、トレンドが発生しているかどうかを調べるよりも、 ADXをMTFで使用することによって簡単に相場環境を分析することができます。


また、純粋にボラティリティを測る指標はないのですが、間接的にボラティリティを調べるツールとして、 モメンタム、ATRなどがあります。


テクニカル指標は複雑になればなるほど、応用できなくなりますので、一目均衡表などを使う場合は、 指標そのものの深い理解が必要です。




シンプルで高度なロジック

「シンプルなロジックが勝てる」と言われています。


裁量トレードで簡単に認識していることも数値に表すと複雑になることがあります。 例えば、チャートを見て「急激に上がっている」ということを数値で表現することは意外と複雑です。


単純に「1時間で何銭動いた」という表現では相場のボラティリティの大小をカバーできません。 できるだけ固定の数値は使わずに”比率”や”倍率”で表すことが重要です。


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ストップロスも10pipsで固定にするよりも、「14ATRの2倍」と表現したほうが汎用性があります。 (タートルズの手法)


かといって複雑すぎるロジックは取引回数を極端に減らしてしまいます。 (※取引回数が減ると資金効率が落ちます)


また、相場の状況は刻一刻と変化しています。アジア時間、曜日、価格帯など様々な要因が影響するので、 それらすべての状況に通用するロジックというのはなかなかありません。


これらを克服するには、「相場条件を指定する(フィルター)」か「条件ごとにロジックを変える(マルチロジック)」の考え方が有効です。

フィルターの場合、簡単に記述でき演算処理も早くなりますが、取引回数が減ってしまいます。

マルチロジックの場合、取引回数が増えますが、演算スピードが落ちますのでスキャルピングなどには向きません。


それぞれの相性がありますので、適切なロジックを組み立ててみましょう。


 
 
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