投機家にとって最大の敵は無知、欲、そして恐怖と希望の感情である。

(ジェシー・リバモア)

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テクニカル指標

目次

テクニカル指標

トレンド系指標

トレンド系指標は順張りのロジックとして利用されるテクニカル指標です。デメリットとしてトレンド系指標は、レンジ相場のときに売買シグナルの発生が遅行し、正しく機能しないことがあります。単体で使われることはあまりなく、オシレーター系の逆張り指標と組み合わせて使用されることが多い指標です。

ADX ・DMI (方向性指数)

トレンドが発生しているかどうかを確認するための専用のテクニカル指標です。上昇トレンドか 下降トレンドが発生しているかどうかを調べることに特化しているので、その精度は信頼できますが、 下降トレンドのときにも上昇トレンドのような表示をするので、裁量トレーダーにはあまり好まれていません。 J.W.ワイルダー(Welles Wilder) が1978年に考案。

マルチタイムフレーム分析のテクニカル指標としてADXを使用することが推奨されています。 古くからある手法ですが、裁量トレードで利用するには敷居が高く、システムトレードには相性が良い テクニカル指標です。
価格の変動幅(上昇・下落)を指数化することで、トレンドの方向性、強弱を分析します。
(1)当日の高値・安値が、前日の高値・安値に比べて、どちらが大きいかを比較します。
(2)当日の値幅が、前日の値幅の上か下か、どちらかにはみ出してきたかを検証することで、トレンドの方向性を見極めます。
(3)一定期間の平均値を計算して、トレンドの強弱を指数化します。
一般的には14日が標準
パラメータが10日とか14日くらいだと、20%以下で低水準、60%以上で高水準が一応の目安

【強気筋(買い方) 対 弱気筋(売り方)】
・当日の価格を前日の値幅の外側に移動させる、強気筋(買い方)と弱気筋(売り方)の勢力を計測することで、トレンドの方向を見極めます。
・当日の高値が前日の高値を上回っている場合⇒強気筋が優勢⇒上昇トレンド
・当日の安値が前日の安値を下回っている場合⇒弱気筋が優勢⇒下落トレンド

■計算
(1)方向性(DM: Directional Movementディレクショナル・ムーブメント)の分析
・前日と当日の変動幅(上昇幅・下落幅)を比較して方向性(DM)を分析します。
・+DM(上昇幅)と-DM(下落幅)を比較して、大きい方をカウントし、小さい方は「ゼロ」にします。

+DM(plus DM)=当日の高値-前日の高値(上昇幅:上昇方向の増加分⇒上昇の強さ)
-DM(minus DM)=前日の安値-当日の安値(下落幅:下落方向の増加分⇒下落の強さ)

+DM<0なら+DM=0
当日の高値が前日の高値を上回っていない場合
-DM<0なら-DM=0
前日の安値が当日の安値を上回っていない場合
+DM>-DMなら-DM=0
+DM(上昇幅)が-DM(下落幅)を上回っていれば、-DM(下落幅)は0
-DM>+DMなら+DM=0
-DM(下落幅)が+DM(上昇幅)を上回っていれば、+DM(上昇幅)は0

(2)実質変動幅(TR:True Rangeトゥルー・レンジ)の計算

(3)方向性指標(DI:Direction Indicatorディレクショナル・インディケーター)の計算
・方向性(DM)を実質変動幅(TR)で割ることで、方向性指標を計算。
(期間は、ワイルダーは14日間を採用。)

+DI=(14日間の+DMの合計)÷(14日間のTRの合計)×100%⇒上昇の強さ
-DI=(14日間の-DMの合計)÷(14日間のTRの合計)×100%⇒下落の強さ

(4)方向性指数(DX Directional Movement Index)の計算
・方向性の強さを示す+DIと-DIの差の絶対値を、方向性を持っていた比率{+DI+(-DI)}で割り、指数化することで、トレンドの強弱を認識できるようにします。
・DXは、上昇・下落に関わらず、トレンドが強くなれば増加し、弱くなれば、減少します。
・DXが反転する時は、トレンドが反転する可能性が高いことを示唆します。


(5)ADX(Average Directional Movement Index):DXの指数平滑移動平均線(EMA)
・ディレクショナル・ライン(+DIと-DI)の差
・トレンドが強く、継続する場合⇒2本線の差は拡大⇒ADXは上昇
・トレンドが弱く、反転するかレンジ相場に移行する場合⇒2本線の差は縮小⇒ADXは下落


■シグナル
・ADXが25以上の場合:トレンド相場なので「順張り」で臨む
・ADXが25未満の場合:レンジ相場の可能性が高いので「逆張り」で臨む

【買いシグナル】
・+DIが-DIを下から上に突き抜けた時(+DI>-DI)
・ADXが上昇し、かつ+DIとADXが?DIの上にある時(+DI>ADX>?DI)
・ADXが+DIと-DIの下から上に突き抜けた時(理想的には25以上)
・利食い:ADXが+DIと-DIの上から反落した時
・損切り(ストップ・ロス):+DIが-DIを下抜けた時
【売りシグナル】
・-DIが+DIを下から上に突き抜けた時(+DI<-DI)
・ADXが上昇し、かつ?DIとADXが+DIの上にある時(+DI<ADX<-DI)
・ADXが+DIと-DIの下から上に突き抜けた時(理想的には25以上)
・利食い:ADXが+DIと-DIの上から反落した時
・損切り(ストップ・ロス):-DIが+DIを下抜けた時

【ワイルダーの極値ルールExtreme Point Rule】
・極値:+DI>-DI⇒高値高値を更新した場合「買いシグナル」となる
・極値:+DI<-DI⇒安値安値を更新した場合「売りシグナル」となる

◇クロスオーバールール(Crossover rule)
・買いシグナル:+DIが-DIを下から上抜く時
・売りシグナル:+DIが-DIを上から下抜く時

◇エクストリーム・ポイント・ルール(Extreme Point rule)
・トリガーポイント:+DIと-DIがクロスするバーの極値
上昇クロス(+DIが-DIを上向きにクロス):価格が極値(クロス時点の高値)を上抜けるまで待つ
下落クロス(+DIが-DIを下向きにクロス):価格が極値(クロス時点の安値)を下抜けるまで待つ

◇ターニング・ポイント・ルール(Turning Point rule)
ADX>+DI&-DI⇒ADXの下落はトレンド転換のシグナル
ADX<+DI&-DI⇒レンドがない⇒トレンドフォロー型のシステムは避ける

■問題点
ADXの弱点として、単体ではトレンド直後の反対トレンドに反応できない。

■MQL関数
double iADX(string symbol, int timeframe, int period, int applied_price, int mode, int shift)

MODE_MAIN  0            インディケーターの基本線
MODE_PLUSDI           +DI 指標線
MODE_MINUSDI        -DI 指標線

Aroon Indicator

(アルーン・インディケーター)
新しいトレンドの始まり(=夜明け)を見極め、トレンドの有無・強弱を判断します。あまり日本では知られていない テクニカル指標ですが、よく考えられている指標です。
・一定期間中の高値・安値の更新頻度を分析し、トレンドを見極めます。

■計算
期間n=14日間が一般的0%~100%で推移

■シグナル
【買いシグナル】
(1) アルーン・アップがアルーン・ダウンを下から上に突き抜けた時
(2) アルーン・アップが100%になると上昇トレンドの始まりを示唆し、その後も70%以上で推移する場合は、上昇トレンドが継続中。アルーン・ダウンは30%以下。
(3) アルーン・ダウンが50%を割った場合は、下降トレンドの終わりを示唆

【売りシグナル】
(1) アルーン・ダウンがアルーン・アップを下から上に突き抜けた時
(2) アルーン・ダウンが100%になると下降トレンドの始まりを示唆し、その後も70%以上で推移する場合は、下降トレンドが継続中。アルーン・アップは30%以下。
(3) アルーン・アップが50%を割った場合は、上昇トレンドの終わりを示唆

■MQL関数
なし

■インジケーター
http://codebase.mql4.com/359


ASI (Accumulative Swing Index)

J.W.ワイルダー(Welles Wilder)により、1978年出版の「New Concepts In Technical Trading Systems」で発表された指標です。

他のテクニカル分析と併用して、長期的なトレンドを確認するための指標です。
●上昇トレンド:+ASI(0~+100)
●下落トレンド:-ASI(0~-100)
●保ち合い相場:ゼロ付近で推移

■計算
当日のASI=当日のSI+前日のASI
HSP(High Swing Point) :ASIが相対的に高い日
LSP(Low Swing Point) :ASIが相対的に低い日

■シグナル
【買いシグナル】
ASIが、過去の重要なHSPを上抜けた時
ASIが下落トレンドの抵抗線を上抜けた時

【売りシグナル】
ASIが、過去の重要なLSPを下抜けた時
ASIが上昇トレンドの支持線を下抜けた時

■MQL関数
なし

■インジケーター
http://codebase.mql4.com/2284

Volatility Quality

 最近注目のインジケーターです。裁量トレードでもシグナルの確認として利用されるようになってきていますが、 MT4には標準搭載されていないので、インジケーターをダウンロードして使用する必要があります。ボラティリティ(変動制)の質によってレート推移を予測します。VQはトレンドを計るためのインジケーターなので、レンジ相場ではあまり効果を発揮しない性質があります。

■計算
VQ = MathAbs(((MC - MCS) / MathMax(MH - ML,MathMax(MH - MCS,MCS - ML)) + (MC - MO) / (MH - ML)) * 0.5) * ((MC - MCS + (MC - MO)) * 0.5);
MH → 高値移動平均
ML → 安値移動平均
MO → 始値移動平均
MC → 終値移動平均
MCS → 終値移動平均スムージング

■インジケーター
http://www.metatrader.tv/indicators/vq.html

Variable Volatility Stops

終値と実質変動幅からトレンドを把握する指標です。自動売買よりも裁量トレードで利用されるテクニカル指標です。
下落トレンドの場合、価格の上に「赤いプロット」が表示され、
上昇トレンドの場合、価格の下に「青いプロット」が表示されます。

■計算
上昇トレンド開始時
VSTOP=終値 - TR×M
上昇トレンド継続時
VSTOP:(前日VSTOP)か(最大終値-TR×M)の大きい方

下落トレンド開始時
VSTOP=終値 + TR×M
下落トレンド継続時
VSTOP:(前日VSTOP)か(最小終値-TR×M)の小さい方

トレンド転換:終値とVSTOPが交差する時
TR(True Range)
M:True RangeのMultiplier
最大終値:上昇トレンド開始以来の最大の終値
最小終値:下落トレンド開始以来の最小の終値

■シグナル
【買いシグナル】
終値がVSTOPを上回り、かつ、前日の終値がVSTOP以下の時

【売りシグナル】
終値がVSTOPを下回り、かつ、前日の終値がVSTOP以上の時

■MQL関数
なし

■インジケーター
なし

オートマチック・トレンドライン

(Automatic Trendlines)
トレンドラインを「オートマチック(自動的)」に作成します。自動売買よりも裁量トレードでトレンドラインを 自動生成させたい場合に利用されるインジケーターです。類似のインジケーターがたくさんありますが、その内部アルゴリズムが異なるので、自分が意図したトレンドライン自動生成インジケーターを選択する必要があります。

■計算
【上昇トレンド】
上昇トレンドは、高値・安値が「高い方向」に更新し続けることで形成されます。
指定期間の安値と安値を結んだ線が、上昇トレンドの支持線になります。

【下落トレンド】
下落トレンドは、高値・安値が「安い方向」に更新し続けることで形成されます。
指定期間の高値と高値を結んだ線が、下落トレンドの抵抗線です。

■シグナル
【買いシグナル】
下落トレンドラインの「抵抗線」を上抜けた場合

【売りシグナル】
上昇トレンドラインの「支持線」を下抜けた場合

■MQL関数
なし

■インジケーター
http://forexwinners.net/wp-content/uploads/2012/12/Auto-Trend-Lines.rar

ブレイクアウト系指標

High Low Channel ブレイクアウト

過去の一定期間の高値(High)・安値(Low)を更新すれば、エントリー。ストックオプションのようなインジケーターです。損小利大のモデルであり、勝率はあまりよくないですが、勝った時の利益は大きい性質を持っています。また、順張り系のロジックなので勝率は多少下がりますが、トレーリングストップとの相性が良い特徴があります。
エリートトレーダーを集めた投資組織である「タートルズ」で利用された売買ルールとしても有名です。

■計算
・チャネル・ハイ(Channel High):過去n日間の高値を結んだ線
・チャネル・ロー(Channel Low):過去n日間の安値を結んだ線


■シグナル
【買いシグナル】
・チャネル・ハイを上抜けた時

【売りシグナル】
・チャネル・ローを下抜けた時

■問題点
ブレイクアウトは(市場が小さい相場の場合)元々騙しや狩りがあるから勝率が低い。その分利幅でカバーしなければならないため、 利確を急いでしまうタイプの人には不向きなインジケーターです。

■MQL関数
なし

■インジケーター
http://www.forexstrategiesresources.com/app/download/5334330063/Hi_Low_Indicator.rar?t=1362074972

http://www.trade2win.com/boards/attachments/trading-software/32799d1201008134-useful-mt4-indicators-chin-breakout-alert.ex4

ドンチャンルール

・終値が、過去の40期間の最高値を更新したら仕掛ける。
・終値が、過去の20期間の最安値を更新したら手仕舞い。

タートルブレイクアウト

・終値が、過去の20期間の最高値を更新したら仕掛ける。
・終値が、過去の10期間の最安値を更新したら手仕舞い。

トレンド転換系指標

トレンド転換系の指標はドテン売買や、エグジットのサインとして使えます。時間足が短い転換系の指標はダマシにあり、大きなトレンドが続くと大きな損失を生む可能性がでるので注意が必要です。勝つタイミングを操作するタイプのベッティングシステムとの相性が良いテクニカル指標です。

パラボリック SAR

Parabolic Stop and Reverse
J.W.ワイルダー(Welles Wilder) が1978年に考案したテクニカル指標です。一度も使ったことがない人も多い反面、愛好家にとってはとても重要な指標となります。損切りオーダーを備えたトレンド・フォローシステムで、「ドテン」を繰り返して、常にポジションを持つ等の方法があります。

【長所】
・トレンド相場に強い

【短所】
・保ち合い相場には弱い
・J.W.ワイルダー(Welles Wilder)は、DMIとの併用を推奨


■計算
SAR=前日のSAR + AF×(EP -前日のSAR)
AF(Acceleration Factor):加速因子(0.02≦AF≦0.20)

パラボリックの感度を決定
初期値:0.02、終値が高値を更新するたびに、+0.02ずつ加算
EP(Extreme Price:極大値):前日までの最高値・最安値

【SAR(Stop and Reversal):パラボリックの値】
現在のポジションをストップ(Stop)し、反対(Reverse)のポジションをとる売買転換価格。
SARは、価格と接触することで方向転換をし、価格と接触した地点を売買サイン。
(1)上昇トレンドの初期値⇒前回の下降トレンドの時の最安値。
(2)その後、1日経過するごとに上記計算式で、数値が変化
(3)下降トレンドの初期値⇒前回の上昇トレンドの時の最高値。
(4)その後、1日経過するごとに上記計算式で、数値が変化。

【EP(Extreme Price:極大値)】
(1)上昇トレンドの初期値⇒初めて上限線を突破した日のザラバ高値
(2)新高値を更新すれば、EP
(3)下降トレンドの初期値⇒初めて下限線を突破した日のザラバ安値
(4)新安値を更新すれば、EP

【AF(Acceleration Factor):加速因子】
(1)上昇トレンドや下降トレンドに転換した時⇒AFは初期値に戻る。
(初期値は、通常0.02⇒0.01~0.2の間の数字に設定可能)
(2)上昇トレンドで新高値を更新した場合、AFは+0.02ずつ増加します。
(3)下降トレンドで新安値を更新した場合、AFは+0.02ずつ増加します。
(通常の増加分0.02⇒0.01~0.2の間の数字に設定可能)
(4)新高値・安値更新するごとにAFは増加していくが、最大0.2以上にはならない。


【買いシグナル】
・下降しているSARと上昇している価格が接触して上抜けた時

【売りシグナル】
・上昇しているSARと下降している価格が接触し、下抜けた時

■MQL関数
double iSAR(string symbol, int timeframe, double step, double maximum, int shift)

Aroon Oscillator

(アルーン・オシレーター)
1995年にトゥーシャー・シャンデによって構築されたトレンド系指標です。アールンはChande氏が開発したテクニカル指標で、サンスクリット語で「夜明けの光」を意味します。トレンドの転換を計る指標です。アルーン・インディケーターと併用して信頼度を高める手法もあります。

・アルーン・オシレーターが高値圏で推移
⇒上昇トレンド
アルーン・アップが高く、アルーン・ダウンが低い

・アルーン・オシレーターが安値圏で推移
⇒下落トレンド
アルーン・アップが低く、アルーン・ダウンが高い

■計算
アルーンアップ
(14-過去14日中の最高値からの経過日数)/14×100

アルーンダウン
(14-過去14日中の最安値からの経過日数)/14×100

アルーン・オシレータ
アルーンアップ-アルーンダウン

■シグナル
【買いシグナル】
①アールンアップがアールンダウンを下から上に突き抜けたとき。
②アールンアップが100になると上昇トレンドの始まりを示唆し、その後も70以上で安定して推移する場合は、上昇トレンドが形成されたことを意味します。
③アールンダウンが50%を割ってきた場合は、下降トレンドの終わりを示唆。

【売りシグナル】
①アールンダウンがアールンアップを下から上に突き抜けたとき。
②アールンダウンが100になると下降トレンドの始まりを示唆し、その後も70以上で安定して推移する場合は、下降トレンドが形成されたことを意味します。
③アールンアップが50%を割ってきた場合は、上昇トレンドの終わりを示唆。

■MQL関数
なし

■インジケーター
http://fxforex.sakura.ne.jp/metatrader4/mt4_indicators_a/

Fractals フラクタル

高値と安値からトレンドの転換点を探し出すテクニカル指標です。設定する数値が少なく、非常に親しみのある人気のテクニカル指標です。このフラクタルを利用してより高度なテクニカル指標を構築するための材料にすることもあります。ただし、トレンド転換点がたくさん、すぐに出る傾向があり、大きなトレンドを把握するには不向きです。

また、自動売買で利用する際には最新でも3つ前のロウソク足からしかデータが発生しないので、コーディングの際には注意が必要です。
■計算
フラクタルは、1本のローソク足の高値が、前2本のローソク足の高値よりも高く、かつ、後2本のローソク足の高値よりも高い場合に「UPフラクタル」として「↑」を描画します。この地点が下降トレンドから上昇トレンドへの転換点、あるいは、上昇トレンドの継続点になります。

そして、1本のローソク足の安値が、前2本のローソク足の安値よりも安く、かつ、後2本のローソク足の安値よりも安い場合に「DOWNフラクタル」として「↓」を描画します。この地点が上昇トレンドから下降トレンドへの転換点、あるいは、下降トレンドの継続点になります。

■シグナル
【買いシグナル】UPフラクタルの出現後に、より高い位置でUPフラクタルが出現した地点が買いのエントリーポイント。

【売りシグナル】DOWNフラクタルの出現後に、より安い位置でDOWNフラクタルが出現した地点が売りのエントリーポイント。

■問題点
フラクタルは5本のローソク足が必要なため、早くても2本前のローソク足にしか出現しない。このため、検出が多少遅れる。

■MQL関数
double iFractals(string symbol, int timeframe, int mode, int shift)

スイングポイント・ビュー

(Swing Point View)
フラクタルのような指標です。 価格変動の中で、相対的な高値・安値が表示されます。
【上昇トレンド】
上昇トレンドは、直近の高値を上抜けることで形成されます。
逆に、直近高値を上抜けることができない場合は、反落の可能性が高まることになります。

【下落トレンド】
下落トレンドは、直近の安値を下抜けることで形成されます。
逆に、直近安値を下抜けることができない場合は、反発の可能性が高まることになります。

■MQL関数
なし

■インジケーター
http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/files/SwingpointView.zip

ZigZag ジグザグ

 近年人気のインジケーターです。MT4にも初期搭載されています。ジグザグチャートは、値動きは無視して相場の大きな流れを見るためだけのテクニカル指標です。ジグザグチャートの描き方は、○%上昇や下降したら線を引くという基準を作って、 その基準を満たしたもののみ直近の起点となる部分から線が引かれます。

%部分を小さくすると、ジグザグはより鋭利になりトレンドが急激に変化しているようなチャートになり、 トレンド描画のダマシが多くなります。

 進行中のチャートに対しては過去の指標が更新されます。そのため、過去のチャートを分析する際には、とても説得力のあるテクニカル指標に見えますが、現在の最新のデータにははあまり信用性がありません。

■MQL関数
なし

■インジケーター
http://midofx.seesaa.net/article/273225862.html


移動平均線系指標

名前に移動平均線と入っていなくても、移動平均線が使われているテクニカル指標が多々あります。これらのテクニカル指標が移動平均線由来であることを忘れて、移動平均線と組み合わせたりしてもシグナル発生が厳しくなるだけで、あまり有効な手段とは言えません。どのテクニカル指標が移動平均線由来なのかをあらかじめ知っておく必要があります。

EMA  Exponential Moving Average

指数平滑移動平均線
相場変動を予想する上では、過去の数字と前日の数字を平等に扱うのではなく、直近の値動きに重み付けをし、直近データの影響力を大きくしたほうが、より精度の高い予想ができます。これが指数平滑移動平均線の考え方です。

■計算
最新の価格を2倍(加重)することで、最新の価格が重視されます。1回多く加えるので、(n+1)で割ります。

■シグナル
特定のシグナルはありません。他の指標と組み合わせることで万能の働きをします。

■MQL
double iMA(string symbol, int timeframe, int period, int ma_shift, MODE_EMA, int applied_price, int shift)

WMA Weighted Moving Average 加重移動平均

単純移動平均線には計算に含まれていた最後のロウソク足と最新のロウソク足とで強い相関関係が生まれてしまいます。そのため、過去のロウソク足よりも現在のロウソク足のデータにより重きを置いた移動平均線が加重移動平均船になります。

加重移動平均は、個々の価格データへの加重を「線形的」に減少させて、平均値を計算します。例えば、10日加重移動平均は、直近の価格データを10倍し、その前日の価格データを9倍し、10日前の価格データは、1倍し、合計を55で割ることで算出します。

■計算
直近の価格に近いものほど重要度を大きくし、一定期間(n日)平均します。
[(当日の終値×n)+
{前日の終値×(n-1)}+
{前々日の終値×(n-2)}+・・・・・
{(n-2)日前の終値×2}+
(n-1)日前の終値]
÷{(n+(n-1)+(n-2)+・・・+2+1)}

■MQL
double iMA(string symbol, int timeframe, int period, int ma_shift, MODE_LWMA, int applied_price, int shift)

Sine-Weighted Moving Average 正弦加重移動平均線

時系列データの不規則な上下変動を排除して「平滑化」を図り、上昇、下降、停滞などの長期的な傾向(トレンド)を見極めます。
■計算
中央の価格を加重
5日間正弦加重移動平均線(Sine-Weighted MA)は、中央の日に大きなウェイト(正弦の値)をかけて算出します。
SD=30 {180/12};
S1=Sin(1*SD)*C
S2=Sin(2*SD)*C1
S3=Sin(3*SD)*C2
S4=Sin(4*SD)*C3
S5=Sin(5*SD)*C4;
den=Sin(SD)+Sin(2*SD)+Sin(3*SD)+Sin(4*SD)+Sin(5*SD)
SWMA=(S1+S2+S3+S4+S5)/den

乖離率・乖離線

 「乖離線」、「乖離率」は、何れも、価格と移動平均線との距離を表したものです。 現在の価格が移動平均値からどの程度「乖離」しているか、「乖離」を比率で表したものです。移動平均乖離率は移動平均線とローソク足との乖離、つまり移動平均線とローソク足がどれだけ離れているかを表したものです。オシレーター系のテクニカル指標のひとつで、逆張りをする際に多く用いられます。

全く同じシグナルにもかかわらず、逆張りにも順張りにも使われるテクニカル指標なので、単体での使用ではなく、 性質の違うテクニカル指標と組み合わせる必要があります。
ただし、トレンドが発生すると現在の最新の価格が移動平均線よりも常にかい離した状態となり、 大負けする危険性があります。スキャルピングによく使われるテクニカル指標です。
■計算
「乖離線」:「価格-移動平均値」
「乖離率」:{「価格÷移動平均値」-1}×100

■シグナル
(1)反転の目安となる水準を見つけることができます。移動平均線を中心として価格が推移している場合
⇒一定の流れができている場合(もみ合い、上昇、下降)
レンジの上限⇒売り
レンジの下限⇒買い

(2)値動きの変化を推測することができます。
移動平均線が上値抵抗線・下値支持線になっている場合
⇒上昇、下降への勢いが出ている場合

移動平均線が上値抵抗線・下値支持線となって推移している場合、
乖離率の水準から、価格のトレンドと値動きの変化を推測できます。
移動平均線が下値支持線になっている場合⇒上昇トレンド⇒乖離率0%以上
移動平均線が上値抵抗線になっている場合⇒下降トレンド⇒乖離率0%以下

(3)上昇初期段階の押し目買いに有効
価格の上昇初期段階を見つけ、急激な上昇の波に乗ることができれば、短期間で利益を得ることができます。

急激な価格の上昇・下落は、移動平均線との幅(乖離)を拡げ、乖離率を大きくします。
従って、いつもより高水準・低水準の乖離率が出現した場合は価格に強い上昇・下落の力が働いている時だと考えることができます。

(4)逆行現象で売り・買いサインを見つける
・買いシグナル:強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンス)
価格が下落しているにも関わらず、乖離率は上昇している場合

・売りシグナル:弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンス)
価格が上昇しているにも関わらず、乖離率は下落している場合

■MQL関数
iMAと価格を使用。

AO  Awesome Oscillator オーサム・オシレーター

言わずと知れた代表的なテクニカル指標です。そのシグナルの見やすさとシンプルさから人気がありますが、オーサムオシレーターと同じような表示で、少し複雑なテクニカル指標がたくさんあるので、あまり長い間使われることがないテクニカル指標でもあります。
■計算
AO = SMA (中央価格、5 期間) - SMA (中央価格、34 期間)

※中央価格 = (高値+安値)/2 (バーの中央にプロット)

■シグナル
【買いシグナル】
バーチャートが0 より上にあり、下向きから上向きに反転した (凹形) 場合に (その場合にのみ) 発生します。これは、任意の 3 列で、2 番目の列が最初の列より安く赤色で、3 番目の列が 2 番目の列より高く緑色の場合に発生します。
ゼロ線と交差 - バーチャートが下から上に 0 の線と交差した際に発生します。つまり、値がマイナスからプラスに転じるということです。
2 つの尖り - 0 の線より下で下向きに尖りが生じた (安値をつける) 後に、それより上で (0 の線に最初より近い場所で) もう一度下向きに尖りが発生した場合に生じます。これは、0 の線より下で発生する唯一の買いシグナルです。
【売りシグナル】
シグナルが逆転し (下向きに凹) ゼロの線より下にあります。
ゼロの線を上から下に交差 - 最初の列が0 の線より上で、2 番目が下。
2 つの尖り シグナルが 0 の線より上で、尖りが上向き (最初の尖りが 2 番目より高い)。

■MQL関数
double iAO(string symbol, int timeframe, int shift)

DPO (Detrended Price Oscillator)

 価格の動きからトレンドを除去し、長期的なサイクルを見極めます。
DPOの安値が切り上がっている場合、上昇トレンドが継続する可能性が高く、
DPOの高値が切り下がっている場合、下落トレンドが継続する可能性が高い、
とみなします。

■計算
DPO=終値-単純移動平均線(n/2-1)

(1)分析する期間を設定し、半分の期間をnとします
(2)n期間の単純移動平均線を算出します
(3)(n/2-1)を計算します
(4)終値から(n/2-1)期間の単純移動平均線を引きます。

■シグナル
【買いシグナル】
・DPOが0以下に下落した後、0以上に反発した時
・DPOが「売られ過ぎ水準」以下に下落した後、「売られ過ぎ水準」以上に反発した時
・DPOの安値が切り上がっている場合⇒上昇トレンド継続
【売りシグナル】
・DPOが0以上に上昇した後、0以下に反落した時
・DPOが「買われ過ぎ水準」以上に上昇した後、「買われ過ぎ水準」以下に反落した時
・DPOの高値が切り下がっている場合⇒下落トレンド継続

■MQL関数
なし

■インジケーター
http://codebase.mql4.com/428

バランス・オブ・パワー (Balance of Power)

強気か弱気かの強度を測定しようとするもので、価格が極端に一方向に振れている相場では、まだトレンドが継続するのか、あるいは天井(底)なのかどうか、見極めます。一目均衡表に近い考え方がベースになっているテクニカル指標です。
■計算
(1)BOPを算出

(2)特定期間のBOPの指数平滑移動平均線を算出(期間は14日間が推奨されています)。

■シグナル
【買いシグナル】
・+1水準:強気(ブル)の勢力が強い
・強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンス)
価格が安値を更新しているにも関わらず、BOPは安値を更新しないで下げ渋った場合

【売りシグナル】
・-1水準:弱気(ベア)の勢力が強い
・弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンス)
価格が高値を更新しているにも関わらず、BOPは高値を更新しないで上げ渋った場合

■MQL
なし

■インジケーター
http://mq4.info/wiki/index.php?BOP#h9d9c1a5

Elder-Ray(エルダー線)

アレクサンダー・エルダー(Alexander Elder)が1989年に考案したテクニカル指標で、ブルパワーとベアパワーを組み合わせて使用します。

■計算
ブルパワー(bull power):高値-(13日)指数平滑移動平均線
⇒強気筋が市場のコンセンサス以上に買い上げた勢力を反映
ベアパワー(bear power):安値-(13日)指数平滑移動平均線
⇒弱気筋が市場のコンセンサス以下に売り込んだ勢力を反映
13日指数平滑移動平均線:その期間の市場が合意した価格の平均
高値:強気(ブル)がそれ以上に買い進むことができなかった価格=強気の限界点
安値:弱気(ベア)がそれ以下に売り進むことができなかった価格=弱気の限界点

■シグナル
【買いシグナル】
《必要条件》
(1)トレンドは上昇基調であること
(2)ベアパワーは、マイナスだが上昇基調であること⇒プラスの時は買ってはいけない
《十分条件》
(3)ブルパワーの直近の高値は、それ以前の高値よりも高い
(4)強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンス):価格が安値を更新したものの、ベアパワーは、以前の安値よりも高い水準にとどまり、2番底を作り上昇に転じた時

【売りシグナル】
《必要条件》
(1)トレンドは下降基調であること
(2)ブルパワーは、プラスだが下降基調であること⇒マイナスの時は、売ってはいけない
《十分条件》
(3)ベアパワーの直近の安値は、それ以前の安値よりも低い
(4)弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンス):価格が高値を更新したものの、ブルパワーは、以前の高値よりも低い水準にとどまり、2番天井を作り下落に転じた時

■MQL関数
ベアパワー&ブルパワーを使用

ブルパワーベアパワー (BBB:Bull and Bear Balance Indicator)

市場の買い圧力と売り圧力の鬩ぎ合いを見極めることで、どちらの勢力が強いかを見極めます。 ブルパワーは、買い圧力によって達成された最大の値動きです。 ベアパワーは、売り圧力によって達成された最大の値動きです。それぞれを組み合わせて指標とすることも、差を求めて一つの指標にすることもできます。
二つの差より、相場を支配している勢力(買い方か売り方か)の強弱を見極めることができます。 Bearは熊、熊が立ちあがり腕を上から下へ振り下ろして攻撃することから、弱気派をベアと呼んでいます

■計算
ブルパワーとベアパワーの長期間の指数平滑移動平均線の差を算出し、それを元に短期間の指数平滑移動平均線を算出

■シグナル
どちらもプラスであれば上昇、どちらもマイナスであれば下落傾向、Bears Powerがマイナス、Bulls Powerがプラスならば横ばい

【買いシグナル】
(1)BBBが底値反転した
(2)BBBがゼロを上抜けた場合
(3)強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンス)
価格が新安値を更新したにも関わらず、BBBが新安値を更新しない場合、売りエネルギーの減少を示唆します。

【売りシグナル】
(1)BBBが高値反落した場合
(2)BBBがゼロを下抜けた場合
(3)弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンス)
価格が新高値を更新したにも関わらず、BBBが新高値を更新しない場合、買いエネルギーの減少を示唆します。

■MQL関数
double iBearsPower(string symbol, int timeframe, int period, int applied_price, int shift)

double iBullsPower(string symbol, int timeframe, int peripd, int applied_price, int shift)


MACD (Moving Average Convergence Divergence)

ジェラルド・アペル(Gerald Appel) 1970年代に考案。短期と長期の指数平滑移動平均線によりトレンドの方向性、転換を見極めます。MACDは、「マックディー」あるいは、「エム・エー・シー・ディー」と呼びます。 Moving Average(移動平均線) Convergence(収束) Divergence(拡散)

一般的に、MACDはより大きい時間でトレードすることに向いているといわれる。例えば、週足と日足、日足と4時間足、などでタイミングを取るスイングトレードかポジショントレードです。

■計算
MACD=短期EMA-長期EMA(短期と長期のEMAの乖離幅)
シグナル=MACDの指数平滑移動平均線
(通常用いる期間:短期12日、長期26日、シグナル9日)

■シグナル
【買いシグナル】
・MACDがシグナルを上抜けた時⇒上昇トレンド開始の可能性(※BuySellポイント買い)
・MACDが0の上に抜けた時⇒上昇トレンドの確認(短期>長期)
「ゴールデンクロス」:短期移動平均線が長期移動平均線を上抜いた地点

・逆行現象(強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンス):
相場が下降しているのに、MACDが下げ渋る状態
価格が低水準にある場合、価格の下落力の低下によってMACDが上昇することで引き起こされていると考えられます。下落力の低下、すなわち、底値反発という転換点が近いことを示唆しています。

【売りシグナル】
・MACDがシグナルを下抜けた時⇒下降トレンド開始の可能性(※BuySellポイント売り)
・MACDが0の下に抜けた時⇒下落トレンドの確認(短期>長期)
「デッドクロス」:短期移動平均線が長期移動平均線を下抜いた地点

・逆行現象(弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンス):
相場が上昇しているのに、MACDが上げ渋る状態
価格が高水準にある場合、価格の上昇力が徐々に弱まることで短期移動平均線の上昇ペースが落ち、MACDの低下、に繋がっていると考えられます。
上昇力の低下、すなわち、高値反落という転換点が近いことを示唆しています。

■問題点
遅効性:MACDは、移動平均線の組み合わせであるため、移動平均線の欠点である「売り買いのシグナルの発生が遅い」ことが欠点となります。
過熱感:MACDは、2つの移動平均線の差であるため、上限・下限がありませんので、「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」の過熱感を表示できません。

■MQL関数
double iMACD(string symbol, int timeframe, int fast_ema_period, int slow_ema_period, int signal_period, int applied_price, int mode, int shift)

プライスオシレーター

MACDに似た指標です。
MACDはEMAと動きの遅い移動平均とのクロスを売買ポイントとしますが、プライスオシレーターは0ラインを売買ポイントとします。
従ってEMAの期間を同じにするとMACDより売買シグナルは遅れます。

プライスオシレーター(PO)にはポイントで計算するAbsolute Price Oscillator(APO)とパーセンテージで計算するPercentage Price Oscillator(PPO)の2種類があります。アブソリュートでもパーセンテージでもチャートの形は同一。

■計算
APO =短期EMA―長期EMA
PPO=(短期EMA―長期EMA)/短期EMA×100

■シグナル
【買いシグナル】
プライスオシレーターが0ラインを下から上に抜いたとき。

【売りシグナル】
プライスオシレーターが0ラインを上から下に抜いたとき。

■MQL関数
EMAを使用

Buy Sell Point(バイ・セル・ポイント)

MACDの売り・買いシグナルを帯状に明確にしたものです。内容はMACDと同等。初心者用に見える化したもの。 一部の証券会社で取り扱っています。

■計算
★ 上部バンド:20日指数平滑移動平均線+10日間ATRx2
★ 20日指数平滑移動平均線
★ 下部バンド:指数平滑移動平均線-10日間ATRx2

■シグナル
【買いシグナル】
赤色の部分:MACDがシグナルを下から上抜いた場合

【売りシグナル】
青色の部分:MACDがシグナルを上から下抜いた場合時

MAO (Moving Average Oscillator)

 Moving Average of Oscillator (OsMA) はMACDの基準線からシグナル線の値を引いたもので、基準線とシグナル線の上下を判定しやすくしています。

■計算
MAO=MA1-MA2
MAO : Moving Average Oscillator
MA1 Moving Average1
MA2 Moving Average2

上昇するMAO⇒上昇トレンド
下降するMAO⇒下降トレンド

■シグナル
【買いシグナル】
MAOが0を下から上に抜ける⇒上昇トレンド

【売りシグナル】
MAOが0を上から下に抜ける⇒下降トレンド

■MQL関数
double iOsMA(string symbol, int timeframe, int fast_ema_period, int slow_ema_period, int signal_period, int applied_price, int shift)


Alligator(アリゲーター)

Alligatorは、長期、中期、短期の3本の平滑移動平均線をを現在の位置よりも右側(将来)へずらして表示します。三本のMAが収束→拡散するのを、ワニ alligator が口を開閉する様に喩えたもの。

アリゲーターには2種類ある。
カオス・アリゲーター:平滑移動平均線 SMMAを三本組み合わせたテクニカル指標

ゲイター・オシレーター:青ラインと赤ラインの差分、青ラインと緑ラインの差分を表示したもので、アリゲーターの補助インディケータ

■シグナル
1.眠っているワニを見つける
  →三本のラインが収束しているところを見つける
2.やがて眠っているワニが空腹になってくる
  →収束が長ければ長いほど、空腹になります。
3.やがて目が覚め、口を開けてあくびをする
  →3本のラインが広がり始める
4.そのうちに、牛(ブル、上昇トレンド)あるいは熊(ベア、下降トレンド)
    の肉の臭いをかぎつけ、
  くわっと口を広げて獲物に襲いかかる(価格ラインを獲物と見る)
  →3本のラインが急速に広がる
  →放れた方に、順張りエントリー(売り or 買い)
5.獲物(価格ライン)をガブリとくわえて食べる
  →三本のラインの中に価格線が入ってくる
6.腹一杯まで食べると、獲物を食べることに興味を失う
  →やがて三本のラインは収束に向かう
  →利食い
7.ワニが再び目を覚ますまでひたすら待つ

■問題点
ユーロポンドのようにレンジになりやすいペアでは役に立たない。
サインが遅い
 →レンジブレイクのタイミング(すなわち売り買いのタイミング)については、別のインディケータを使った方が良いかも。  
収束せずに、いきなりV字で切り返した場合にはあまり役に立たない。
カオス・アリゲーターは、他のテクニカル指標に比べて売買サインが遅くなるという傾向がありますので、 大きく儲けたい方は他のテクニカル指標を使用したほうがいいでしょう

■MQL関数
double iGator(string symbol, int timeframe, int jaw_period, int jaw_shift, int teeth_period, int teeth_thift, int lips_period, int lips_shift, int ma_method, int applied_price, int mode, int shift)
ゲーター・オシレーターを計算します。このオシレーターは、アリゲーターの赤から青の線(上向きヒストグラム)と、赤から緑の線(下向きヒストグラム)の差異を表示します。


ACオシレーター Accelerator Oscillator

ACオシレーターは加速と減速を表したテクニカル指標です。ゼロラインは基本的に、原動力が加速と均衡している点になります。ACがゼロを上回る場合は加速、下回る場合は減速を意味します。 AOOscillatorの場合とは異なり、ゼロラインをクロスするときがシグナルではありません。相場をコントロールし、決定を下すためにすることは、色の変化に注意することです。
現在のカラムが赤いときは、買ってはいけない。
現在のカラムが緑色のときは、売ってはいけない。

ACがゼロを上回り且つ緑が2本でたら買い。(ACがゼロを下回っている場合に買う場合は緑が3本)
ACがゼロを下回り且つ赤が2本出たら売り。(ACがゼロを上回っている場合に売る場合は赤3本)

■計算
AO = SMA(median price, 5)-SMA(median price, 34)
AC = AO-SMA(AO, 5)

■MQL関数
double iAC(string symbol, int timeframe, int shift)

Pathfinder MA (パスファインダー)

・3本の移動平均線(短期・中期・長期)の位置関係でトレンドを見極める。
・一般的は移動平均線の見方は、相対的に「短い移動平均線」と「長い移動平均線」の差の、収斂・交差・拡大でトレンドを見極め、売り買いのシグナルが発生。
・3本目の移動平均線の方向により、シグナルの確度を高める。
・中期移動平均線と長期移動平均線の「収斂・交差・拡大」で、トレンドの「方向性」を見極める。
・短期移動平均線の前日比で、トレンドの強度(モメンタム)を見る。

■シグナル
【買いシグナル】
・マイナス領域の「移動平均線の差」が安値圏で反転した時⇒ゼロ以上に上抜けた時
・短期移動平均線が前日比上昇した時

【売りシグナル】
・プラス領域の「移動平均線の差」が高値圏で反落した時⇒ゼロ以下に下抜けた時
・短期移動平均線が前日比下落した時

■MQL関数
iMAを使用


Draw Simple Line

 (ドロー・シンプル・ライン)
・4本の移動平均線の位置関係でトレンドを見極めます。
・通常の移動平均線の見方は、相対的に「短い移動平均線」と「長い移動平均線」の差の、収斂・交差・拡大でトレンドを見極め、売り買いのシグナルが発生します。
・2組の移動平均線の「差」の収斂・交差・拡大でトレンドを見極め、売り買いのシグナルが発生します。

■計算
インジケーター1:短期移動平均線MA(5日間)-中期移動平均線MA(10日間)
インジケーター2:短期移動平均線MA(7日間)-中期移動平均線MA(13日間)

■シグナル
【買いシグナル】>
・インジケーター1がインジケーター2を上抜けた時

【売りシグナル】
・インジケーター1がインジケーター2を下抜けた時

■MQL関数
EMAを使用


GMMA Guppy Multiple Moving Average

 12本のEMAで相場を分析するインジケーターで、パーフェクトオーダーに近い性質を持っています。トレンドを読み取る際には強力なツールになりますが、GMMAでトレンドを確認してからエントリーすると多くの場合は逆に動き始めてしまいます。また、12本の線が非常にきれいな図形を描くことが特徴です。

■シグナル
GMMA Short(緑)がGMMA Long(青)を上抜けした場合に買いエントリー、GMMA Short(緑)がGMMA Long(青)を下抜けした場合に売りエントリー
 

4本値系指標

四本値系指標とは、始値・終値・高値・安値を計算に用いたテクニカル指標のことを指します。計算がシンプルなので、反応が早いのが特徴ですがダマシに合いやすい性質を持っています。

モメンタム(Momentum)

 現在の価格と過去の価格を比較することで相場の勢い(加速・減速)を分析します。スキャルピングに良く用いられるテクニカル指標です。ボラティリティの判断としても使えます。
■計算
モメンタム=当日の終値-N日前の終値(N日:9~14日)

■シグナル
【買いシグナル】
・上昇トレンド:モメンタムが0ラインを下から上に抜いた時
・レンジ相場の時:売られ過ぎ水準を下回った後、反発して上回った時
・強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンス):
価格は下落(1番目の底⇒2番目の底)しているにも関わらず、モメンタムは上昇している場合

【売りシグナル】
・下落トレンド:モメンタムが0ラインを上から下に抜いた時
・レンジ相場の時:買われ過ぎ水準を上回った後、反落して下回った時
・弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンス):
価格は上昇(1番目の天井⇒2番目の天井)しているにも関わらず、モメンタムは下落している場合

・トレンドライン
モメンタムのトレンドライン下抜け・上抜けは、価格のトレンドライン下抜け・上抜けに先行する
・極端な数字
極端に大きなモメンタム⇒買われ過ぎを示唆
極端に小さなモメンタム⇒売られ過ぎを示唆

今の価格が数日前の価格と比較して上昇している⇒モメンタムはプラス
上昇幅が大きい⇒上昇トレンドに勢いがある

ダイバージェンス(divergence)逆行現象:
価格とモメンタムの方向が逆⇒トレンドの終焉を示唆

■MQL関数
double iMomentum(string symbol, int timeframe, int period, int applied_price, int shift)


ATR (アベレージ・トゥルー・レンジ)

ATRはエントリーではなく、ストップ幅や利確幅の計算に利用されます。ATRを利用することによってボラティリティの異なる相場でより適した決済幅を決定することが可能になります。ウェルズ・ワイルダー氏(J.Welles Wilder)が1978年に「New Concepts in Technical Trading Systems」にて発表。

変動率から、相場の過熱感を見極めます。
14や20が一般的
2、3倍のATR幅で損切りラインを決める。(2倍は保守的)

■計算
1)真の変動幅(True Rangeトゥルー・レンジ)を算出⇒以下3つの中から最大の値幅を選択
(1)当日高値と当日安値の差⇒中心値=(当日高値+当日安値)÷2
(2)当日高値と前日終値の差⇒中心値=(当日高値+前日終値)÷2
(3)当日安値と前日終値の差⇒中心値=(当日安値+前日終値)÷2

■シグナル
・高水準で推移:相場が天井圏か底値圏に到達しつつあることを示唆
・低水準で推移:レンジ相場が継続する可能性

■MQL関数
double iATR(string symbol, int timeframe, int period, int shift)

スイング・インデックス (Swing Index)

チェスター・ケルトナー(Chester W. Keltner)1978年に「New Concepts In Technical Trading Systems」で発表。 前日と当日の4本値(始値・高値・安値・終値)を比較して、トレンドの方向と強弱を測定する指標です。
2日連続してストップ高をつけて上昇した場合を「+100」、ストップ安をつけて下落した場合を「-100」と指数化します。

■計算
K:(前日高値-当日終値)、(前日安値-当日終値)のうちどちらか大きい値
L:値幅制限の値
R:
1が最大の時、R=(H-C)-0.5×(L-C)+0.25×(C-O)
     2が最大の時、R=(L-C)-0.5×(H-C)+0.25×(C-O)
     3が最大の時、R=(H-L)+0.25×(C-O)
  H:当日高値、L:当日安値、C:前日終値、O:前日始値

(1)上昇の強さを算出:当日と前日の比較
・(当日終値-前日終値)x1.00(終値ベースでは上昇したのか、下落したのか?)
・(当日終値-当日始値)x0.50(当日の値動きは、上昇したのか、下落したのか?)
・(前日終値-前日始値)x0.25(前日の値動きは、上昇したのか、下落したのか?)

(2)実質変動幅(TR:True Range トゥルー・レンジ)⇒当日の変動幅Rの算出
1. 当日高値-前日終値⇒最大の時R=(H-C)-0.5×(L-C)+0.25×(C-O)
2. 当日安値-前日終値⇒最大の時R=(L-C)-0.5×(H-C)+0.25×(C-O)
3. 当日高値-当日安値⇒最大の時R=(H-L)+0.25×(C-O)
(H:当日高値、L:当日安値、C:前日終値、O:前日始値)
(3)(1)で算出した「上昇の強さ」を(2)で算出した「実質変動幅」で割ります。

(4)K:当日の値動きが、最大どこまでの値をとったのか、当日の高値・安値を前日の終値を比較。

(5)L:当日の値動きが、それぞれの市場での値幅制限の中で、最大どこまでの値をとったのか算出。

■シグナル
【買いシグナル】
・SIが「マイナス」から「プラス」へ移った時
・売られ過ぎ:0 ⇒ -100
【売りシグナル】
・SIが「プラス」から「マイナス」へ移った時
・ 買われ過ぎ:0 ⇒ +100

■MQL関数
なし

■インジケーター
http://codebase.mql4.com/2284

ROC(Rate of Change)

当日の終値と過去の終値の変化率によって、相場の勢いを見極めます。もともとはFXではなく先物市場などで利用されていました。歴史あるテクニカル指標です。

■シグナル
【買いシグナル】
・上昇トレンド:ROCが0を下から上に抜いた時
・レンジ相場:売られ過ぎ水準を下回った後、同水準の上に反発した時
・強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンス)
価格が下落トレンド(1番目の底⇒2番目の底)にも関わらず、ROCが上昇傾向の時

【売りシグナル】
・下落トレンド:ROCが0を上から下に抜いた時
・レンジ相場:買われ過ぎ水準を上回った後、同水準の下に反落した時
・強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンス)
価格が上昇トレンド(1番目の天井⇒2番目の天井)にも関わらず、ROCが下落傾向の時

■MQL関数
なし

■インジケーター
http://book.mql4.com/samples/iroc


WAD (William's Accumulation Distribution)

■計算
ADの計算
本日の終値が昨日の終値より高い場合。
変動幅=本日終値-(本日の安値か前日の終値のどちらか低い方)

本日の終値が昨日の終値より低い場合。
変動幅=本日終値-(今日の高値か前日の終値のどちらか高い方)

本日の終値=昨日の終値の場合
本日の変動幅=0

WDAの計算
WAD = 今日のAD+昨日のWAD

■シグナル
【買いシグナル】
ローソク足が下落基調または横這いなのに、WADが逆行して上昇してるとき。

【売りシグナル】
ローソク足が上昇基調または横這いなのに、WADが逆行して下落してるとき。

■MQL関数
なし

■インジケーター
http://codebase.mql4.com/2295

WTCL(Weighted Close)

終値に比重をかけた指標です。

■計算
WTCL=(高値+安値+ (終値×2))/4

■シグナル
【買いシグナル】
WTCLが移動平均線を下から上に突き抜けたタイミング。

【売りシグナル】
WTCLが移動平均線を上から下に突き抜けたタイミング。

■MQL関数
WTCL=(High[]+Low[]+2*Close[])*0.25


バンド系指標

バンド系指標はボラティティの判断やトレーリングストップの材料として利用されます。

ピボット・ポイント (Pivot Point)

J.W.ワイルダー(Welles Wilder)により考案され、 日々の相場変動はピボット(回転軸)を中心に振幅するという理論に基づいた手法です。「リアクション・トレンド・システム」とも呼ばれている単振動のような指標ですが、チャート上ではそのような振動が表示されることはなく、サポートライン、レジスタンスラインのような表示をします。スキャルピング寄りのテクニカル指標として、信頼されている指標です。基本のトレードスタイルは逆張り

■計算
ピボット = (前日高値+前日安値+前日終値)÷3
サポートライン1 = ピボット×2 - 前日高値
レジスタンスライン1 = ピボット×2 - 前日安値
サポートライン2 = ピボット - (レジスタンス1-サポート1)
レジスタンスライン2 = (ピボット-サポート1) + レジスタンス1

■シグナル
【逆張りで使用】
・支持線(S1・S2)で買い⇒LBOPを下抜けたら損切り・手仕舞い
支持線付近では、買い圧力が強い、という仮定の下に、「買いポジション」を作り、利食い売りは抵抗線付近、損切りはLBOP

・抵抗線(R1・R2)で売り⇒HBOPを上抜けたら損切り・手仕舞い
抵抗線付近では、売り圧力が強い、という仮定の下に、「売りポジション」を作り、利食いの買戻しは支持線付近、損切りはHBOP

【順張りで使用】
・HBOPで買い⇒抵抗線を上抜けて上昇トレンドが始まったと想定
・LBOPで売り⇒支持線を下抜けて下降トレンドが始まったと想定

■MQL関数
なし(インジケータ参照)

ボリンジャー・バンド(Bollinger Band)

ジョン・ボリンジャー(John Bollinger)が1980年代前半に考案。もっともポピュラーなバンド系指標です。 移動平均線を元に、標準偏差をとりその乖離率によってボラティリティーを算出します。

もともとは統計学から来ていますが、何かの理論に基づいて開発されたわけではなく、後付けで理論がついてきたテクニカル指標です。信頼できそうで信頼できないことから「ボラレンジャーバンド」と呼ばれることもあります。
■計算
上部バンド:単純移動平均線+2標準偏差(σ)
単純移動平均線(MA):過去N日間の移動平均線(通常20日間移動平均線)
下部バンド:単純移動平均線-2標準偏差(σ)

標準偏差(σシグマ:Standard deviation):ボラティリティー(volatility予想変動率)

■シグナル
【順張り指標】
【買いシグナル】価格が上部バンドを上抜けた場合⇒新しい上昇トレンド発生と看做して買い出動します
【売りシグナル】価格が下部バンドを下抜けた場合⇒新しい下降トレンド発生と看做して、売り出動します
⇒ボリンジャー自身は、ボリンジャー・ブレイクアウトを推奨


【逆張り指標】
【買いシグナル】価格が下部バンドを下抜けた場合
・ダブルボトム・バイ(Double bottom Buy):
(1)最初の底は下部バンドを下回る
(2)2番目の底は、下部バンドを下回らない
(3)移動平均線を上抜けた時に買い

【売りシグナル】価格が上部バンドを上抜けた場合
・ダブルトップ・セル(Double top Sell):
(1)最初の天井は上部バンドを上回る
(2)2番目の天井は、上部バンドを上回らない
(3)移動平均線を下抜けた時に売り

■MQL
doubel iBands(string symbol, int timeframe, int period, int deviation, int bands_shift, int applied_price, int mode, int shift)

Meander Indicator (蛇行インディケーター)

トーマス・ストリズマン(Thomas Stridsman)が考案したボリンジャー・バンドを改良したシステム。 ボリンジャーバンドが終値のみから算出されるのに対し、4本値を用います。

■計算
(1)前日終値と当日4本値の変化率を計算
始値:(当日始値-前日終値)÷前日終値
高値:(当日高値-前日終値)÷前日終値
安値:(当日安値-前日終値)÷前日終値
終値:(当日終値-前日終値)÷前日終値
(2)それぞれの変化率を加味した新終値を計算
(3)20日間の移動平均線を計算
(4)20日移動平均線に標準偏差(±2σ)を加減
上部バンド:移動平均線+2σ
下部バンド:移動平均線-2σ

■シグナル
【買いシグナル】
(1)下部バンドに接近した場合、買いシグナル
(2)移動平均線を上抜けた場合、強い買いシグナル

【売りシグナル】
(1)上部バンドに接近した場合、売りシグナル
(2)移動平均線を下抜けた場合、強い売りシグナル

■MQL関数
なし

■インジケーター
なし

StdDevRange標準偏差レンジ (Standard Deviation Range)

ボリンジャーバンドの応用。ジョン・ボリンジャー氏自身は、バンド利用の『逆張り』手法を否定しており、「ボラティリティ・ブレイクアウト」にボリンジャー・バンドを使った『順張り』を推奨しています。

■計算
上部バンド: 単純移動平均線+2標準偏差(σ)
メイン:過去N日間の移動平均線
下部バンド: 単純移動平均線-2標準偏差(σ)

■シグナル
【買いシグナル】
(1)価格がMAを上抜ける
(2)SDが収斂する⇒上昇トレンドの始まり
(3)価格が(+3σ)に到達した後、MAを割り込まない
(4)価格がMAの上方で推移⇒上昇トレンド継続の確認
(5)下落していた(-3σ)が反転した場合、上昇トレンド終了、買い持ちポジションを手仕舞い。

【売りシグナル】
(1)価格がMAを下抜ける
(2)SDが収斂する⇒下落トレンドの始まり
(3)価格が(-3σ)に到達した後、MAを上回らない
(4)価格がMAの下方で推移⇒下落トレンド継続の確認
(5)上昇していた(-3σ)が反落した場合、下落トレンド終了を示唆、売り持ちポジションを手仕舞い。

■MQL関数
double iStdDev(string symbol, int timeframe, int ma_period, int ma_shift, int ma_method, int applied_price, int shift)

エンベロープ(Envelope)

移動平均線の上下に、一定の乖離幅で移動平均線を描き、「封筒(エンベロープ)」のような帯を描いて、上限、下限で反転の目安にします。ボリンジャーバンドの次にポピュラーなバンド系指標です。

ボリンジャーバンドとの違いは、収束・拡散がなく常に特定の幅を持つことです。ボリンジャーバンドと組み合わせることで収束・拡散を利用したシグナルを生成できます。また、トレンドが発生した場合はトレンドラインを上下に描きます。
■計算
N日間移動平均線に、その時点の±K%の幅でプロット
… 一般的には、25日間移動平均線に、上下5%幅でプロット

■シグナル
【買いシグナル】
・エンベロープの下限
・25日移動平均を上抜けた時

【売りシグナル】
・エンベロープの上限
・25日移動平均を下抜けた時

■問題点
エンベロープは、相場に強いトレンドがある場合、上下それぞれのラインに価格が接近・到達しても相場の転換が起らないことがあります。例えば、強い上昇トレンドの時はエンベロープの上側のラインにローソク足が張り付いた状態で上昇が続き、強い下降トレンドの時はエンベロープの下側のラインにローソク足が張り付いた状態で下落が続くといった場合がみられる。

■MQL
double iEnvelopes(string symbol, int timeframe, int ma_period, int ma_method, int ma_shift,int applied_price, double deviation, int mode, int shift)

ケルトナーズ・チャネル (Keltner's Channel)

チェスター・ケルトナー(Chester W. Keltner) が1960年に考案。 ケルトナー自身は、「10日間移動平均取引ルール」と呼び、「平均価格=(高値+安値+終値)÷3」と「単純移動平均線」を使用していた。1980年代に入り、リンダ・ラシュキ(Linda Raschke)が、「指数平滑移動平均線」と「実質変動幅(TR:True Range トゥルー・レンジ)」を使用して改良

レンジ相場ではダマシが多いため、オシレーター系指標と併用します。

■計算
上部バンド:20日指数平滑移動平均線+10日間ATRx2
メイン:20日指数平滑移動平均線
下部バンド:指数平滑移動平均線-10日間ATRx2

■シグナル
【買いシグナル】
上部バンドを上抜けた時
⇒手仕舞いは下部バンド以下で引けた時

【売りシグナル】
下部バンドを下抜けた時
⇒手仕舞いは上部バンド以下で引けた時

■MQL関数
なし

■インジケーター
http://zai.diamond.jp/articles/-/147286

Forecasting N-days

当日の価格から3日先の取引価格帯を予測し、上限では「買われ過ぎ」で「売り」、下限では「売られ過ぎ」で「買い」と見なします。

■計算
(1) 前日終値で当日終値を割った値の対数値を算出
(2) 対数値の30日標準偏差を算出⇒対数標準偏差
(3) 30日移動平均線を算出
(4) 当日終値に(3)の3倍を加える
(5) (2)の標準偏差に(3)の平方根をかける

上限バンド:(4) +  ((1)+(5))
下限バンド:(4) - ((1)+(5))


■シグナル
【買いシグナル】
・予測線の下限で買い

【売りシグナル】
・予測線の上限で売り

■MQL関数
なし

■インジケーター
なし

ボラティリティー・レシオ (Volatility Ratio)

従来のロウソク足の値幅が正確ではないとし「真の値幅」を定義し、「真の値幅」が相対的に拡大した場合、相場の転換点となります。

■シグナル
【売りシグナル】のみ
ボラティリティー・レシオが2よりも大きい場合、あるいは、2付近まで上昇した後反落した場合、上昇トレンドが反落する可能性が高まります。

■MQL関数
なし

■インジケーター
なし


Trailing Stop トレイリングストップ

 Andrzej Hermanによって開発された決済のための手法です。一般的には利確のタイミングを固定価格ではなくバンド幅を持たせて追従させることで利益を拡大させることを指します。順張りのロジックと相性が良い反面、勝率を下げ、獲得利幅を増大させる性質を持っています。

終値がTrailing Stopよりも下の場合は下落基調、上の場合は上昇基調と判断。
終値がTrailing Stopを上抜けたら買い、もしくは売り手仕舞い、下抜けたら売り、もしくは買い手仕舞いと判断。レンジ相場には向かない指標です。

■計算
TS = 前日TS=当日終値の場合、前日TS

それ以外で前日TS>(当日終値と前日終値の高い方)の場合、前日TSと当日終値×(1 + N ÷ 100)の小さい方

それ以外で前日TS<(当日終値と前日終値の安い方)の場合、前日TSと当日終値×(1 - N ÷ 100)の大きい方

それ以外で前日TS<当日終値の場合、当日終値×(1 - N ÷ 100)、それ以外、当日終値×(1 + N ÷ 100)

Nは0より大きく100より小さい値、初期値は当日終値×(1 - N ÷ 100)で計算します。

■利点
トレーリングストップは損小利大のための注文方法のため、ブレイクアウトなどの手法と相性が良い。 利益を大きくすることができる。また、負けやすいが負け額は少なくなります。欠点を説明せずに勧めてくるFX会社が多数ありますが、逆張りのロジックの場合、逆効果になります。

■問題点
ポジションを取ってから、トレンドがボラティリティの幅内で少し上昇して反転した場合、利益確定がされない。利益が出る前の逆行する動きがトレーリングストップの幅以上であれば常に負けになります。
そのため、トレーリングストップを使った場合の、勝率が下がさがります。


出来高を考慮した指標

株式取引では値動きのほかに出来高が存在しますが、FXにおいても同様の指標が存在ます。ただし、為替のようなOTCのマーケットでは、取引所が存在する訳ではありませんので、どの場所での出来高なのかはブローカーによって異なります。

MT4の出来高(Volumes)の注意点としては、株の出来高と違い、ティックが更新された回数をヒストグラムにしたものであるという点にあります。

ティックの更新回数が少ない場合は、仮に取引量が多くてもVolumesの反応は若干薄いという事になります。

BW-MFI 市場簡素化指数 Bill Williams - Market Facilitation Index

値幅を出来高で割ったシンプルな指標です。その価格変化に対してどれだけのティック更新があったかを表します。数値が高ければ高いほど、激しいということを表します。

■計算
BWMFI=(高値-安値)÷出来高

■シグナル
BWMFIが増加して出来高が増加した場合、トレンドが発生していることを示しています。売買スタンスとしては、順張り。

システム上、色で区別されます。
緑バー - MFI値と取引量が上昇。トレンド力が上昇。

青バー - MFI値が上昇、取引量が下落。トレンド力が下落。

赤バー - MFI値が下落、取引量が上昇。トレンドの補正が可能です。

茶色のバー - MFI値と取引量が下落。 トレンド反転が可能です。

■MQL関数
double iBWMFI(string symbol, int timeframe, int shift)

OBV(On Balance Volume)

グランビルが考えたテクニカル指標で、オン・バランスとは「差し引き計算」と云う意味。「出来高は株価に先行して動く」と云う考え方が基本となっていますが、FXにおいてその真偽は不明。

MFIは前日と比較して上下を比較するのに対し、OBVは値上がりか値下がりかを正負の判断につかいます。関数の引数に期間がないのが特徴です。

OBVのダイバージェンスは、精度が高いと言われていますので、OBVのダイバージェンスを利用して、転換の予想ができます。

 
■計算
日々の出来高を「正」の出来高と「負」の出来高に分けます。値上がりした日の出来高は、買い方の出来高で「正」としてカウントし、値下がりした日の出来高は、売り方の出来高で「負」としてカウントします。そして「正」の出来高を加算し「負」の出来高を差し引くことを繰り返し、それを累計したのがOBV線となります。

■シグナル
OBVがトレンドを維持しながら上昇しているときは、買いであり、その逆は売り

■MQL関数
double iOBV(string symbol, int timeframe, int applied_price, int shift)

■インジケーター
http://codebase.mql4.com/295

MFI 資金流入指数 (Money Flow Index)

出来高を利用したテクニカル指標の中では最も自動売買に向いているテクニカル指標です。相場の中での資金が買い、売りどちらの方向に流れているのかをレートと出来高から判断します。RSIが終値を計算するのに対し、MFIは高値+安値+終値を3で割ったTypical Priceを使い、なおかつVolume(出来高)を考慮しているのが特徴です。
 チャートを先読みしているような動きをするときが稀にあります。

一般的にMFIは逆張り指標につかわれ、80以上だと買われすぎ、30以下だと売られすぎといわれています。MFIは需給の関係を「価格」と「出来高」から考慮するもの。そのため需給の関係を測るオーソドックスな手法である「ロウソク足」と組み合わせるのが良い。なお、MFIの期間は14日を設定することが多い。

■計算
TP=(高値+安値+終値)÷3
MF=TP×出来高
PMF=前日比でTPが上昇したn日のMFの合計
NMF=前日比でTPが下落または変わらずだったn日のMFの合計
MFI(Money Flow Index)=100×(PMF/(PMF+NMF))

■シグナル
【買いシグナル】
1・MFIが20%以下になったら売られすぎで買い。
2・20%以下で推移していたMFIが20%を上抜いたタイミングで買い。
3・ローソク足とMFIのダイバージェンスに注目。

【売りシグナル】
1・MFIが80%以上になったら買われすぎで売り。
2・80%以上で推移していたMFIが80%を下抜いたタイミングで売り。
3・ローソク足とMFIのダイバージェンスに注目。

■MQL関数
double iMFI(string symbol, int timeframe, int period, int shift)

Force 勢力指標

エルダー博士が独自に考案した指標です。「勢力指数」の 2EMAでは、チャート上の 13EMA の方向の「押し・戻し」を検出しポジションを取る方法と、「勢力指数」の 13EMA で、方向性の確認をします。この指標は、転換点の確認に役立ちます.

■計算
Force Index
 = 当日出来高 × ( 13EMAの当日値 – 13EMAの前日値 )

■シグナル
【買いシグナル】
トレンドが上向きで、勢力指数の2日EMAが0未満に下落するとき買いシグナル

【売りシグナル】
トレンドが下向きで、勢力指数の2日EMAが0を越えて上昇する場合、売りシグナル

■問題点
エルダー博士は、おそらくストップ高の無い環境でトレードしていて、ストップ高は、考慮されていない。
本来、ストップが無ければ、売買が活発になり出来高はふくらんでいたと思われるが、ストップがあったため著しく出来高が抑えられている場合などには他の指標にはないダマシに合う。

■MQL関数
double iForce(string symbol, int timeframe, int period, int ma_method, int applied_price, int shift)


価格帯出来高

「クソポジチェッカー」のインジケーター版。価格帯別の出来高を横軸に表示させたもので、どの価格で売買した投資家が多いかが、一目で分かります。
出来高のない価格帯は、売り方・買い方両陣営にとって、損益分岐点になりにくく、一気に値が動く可能性があります。
累積出来高の多いところは上昇場面では抵抗帯となり、下落場面では支持帯となります。糞ポジチェッカーに近い表示となります。
■MQL関数
なし

■インジケーター
00-PriceBand
http://kimama00.atgj.net/indicators-p%20to%20t-/00-priceband


Rate Move Frequency

当該データの時間帯におけてティックの更新回数を数値化したものです。
数値が大きければ、取引が頻繁に行われたことになり、小さければ取引が閑散だったことがわかります。

■計算
1つ前のTick ≠ 直近のTick の場合に1回とカウントします。それぞれの足で累積値を表示します。

■シグナル
【上昇トレンド】
取引が増加しているということは、トレンドが継続する可能性が高いといえます。
取引が減少した場合、トレンドの転換点に接近している可能性が高いことから、反落する可能性が高いことになります。
Rate Move Frequencyの減少:売りシグナル
【下落トレンド】
取引が増加しているということは、トレンドが継続する可能性が高いといえます。
取引が減少した場合、トレンドの転換点に接近している可能性が高いことから、反発する可能性が高いことになります。
Rate Move Frequencyの減少:買いシグナル

■MQL関数
なし

■インジケーター
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=359473

RSI系指標

RSI系指標は主に逆張りに使われることが多いですが、順張りを支持するトレーダーもチェックしている代表的なテクニカル指標群です。

RSI相対力指数 (Relative Strength Index)

J.W.ワイルダー(Welles Wilder) が1978年に考案。

全体の変動幅に対して、どの程度上昇したかを見極めます。
すなわち、全体の変動幅の中での上昇「力」の「相対的」な割合を算出し、相場の過熱感(買われ過ぎ、売られ過ぎ)を判断します。
山道の石段を登り・降りしている時、全体の登り・降りの合計(100段)に対して、登りが60段だったら、60÷100=60%になり、中腹よりもやや上まで登ってきたな、と思えます。

■計算
【ワイルダー氏の計算法】
(1)最初の平均上昇幅=(14日間の上昇幅の合計)÷14
平均上昇幅=(前日までの平均上昇幅x13+直近の上昇幅)÷14
(2)最初の平均下落幅=(14日間の下落幅の合計)÷14
平均下落幅=(前日までの平均下落幅x13+直近の下落幅)÷14

【その他】
平均上昇幅・下落幅を「指数平滑移動平均線」で算出する方法もあります。

■シグナル
全体の相場変動(上昇幅+下落幅)に対して、上昇幅がどの程度占めているかを表しています。
期間中、毎日連続して上昇すれば、100%、連続して下落すれば0%になります。

70%~100%:買いが優勢⇒上昇トレンド⇒買われ過ぎ
50%:中立
0%~30%:売りが優勢⇒下落トレンド⇒売られ過ぎ

【買いシグナル】
・30%以下で推移していたRSIが30%を上抜いてきた時
・強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンスBullish divergence)
価格が下落し、安値を更新したにも関わらず、RSIは安値下回らなかった時
・フェイラー・スウィングズ(failure swings)
上昇トレンドで、RSIが40%以下に落ちた後、すぐに反発した時

【売りシグナル】
・70%以上で推移していたRSIが70%を下抜いてきた時
・弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンス Bearish divergence)
価格が上昇し、高値を更新したにも関わらず、RSIが高値を上回らなかった時
・フェイラー・スウィングズ(failure swings)
下落トレンドで、RSIが60%以上に上がった後、すぐに反落した時

■問題点
【長所】
相対力指数(RSI)は、「逆張り」の手法なので、レンジ相場に有効なオシレーターです。すなわち、保ち合い相場で、上がったら売り、下がったら買いのスタンスです。

【短所】
トレンド相場の場合は、「順張り」の取引手法が有効になりますので、相対力指数(RSI)のシグナルには要注意となります。 上昇トレンドの場合は、買われ過ぎの連続であり、下落トレンドの場合は、売られ過ぎの連続ですから、有効とはいえません。

■MQL関数
double iRSI(string symbol, int timeframe, int period, int applied_price, int shift)

RVI 相対活力指数 Relative Vigor Index

RVIはRSIを応用した指標で、「相場のボラティリティーが拡大傾向にあるか」「縮小傾向にあるか」を見る指標です。
■計算
相対的な活力指数 (1) = (クロス - オープン) / (ハイ - ロー)
相対的な活力指数 (10) = 10-SMA相対的な活力指数(1)

■シグナル
RVIの数値が50以上になる ⇒ 相場のボラティリティーが拡大しています。
RVIの数値が50以下になる ⇒ 相場のボラティリティーが縮小しています。

またRVIは、「他のモメンタム系オシレーターの確認」のために用いられることが多くあります。
シグナルラインを上から横切るのは売りを表示します。
下から横切るのは買いを表示します。

■MQL関数
dobule iRVI(string symbol, int timefreme, int period, int mode, int shift)

DeMarker デ・マーカー

Demarker(デマーカー)とは、「魔術師の中の魔術師」と称賛された世界トップレベルのテクニカルアナリストが考案した分析手法です。表示と使い方については非常にRSIと似ているテクニカル指標
0~1で表わされるトレンドの転換点をさぐる指標です。
一般的に、0.3を割りこんだ時、0.7 以上に到達する時にトレンドの予想の一助としています。

■計算
i期のDeMarkerはDeMax(i)とDeMin(i)から計算される.

DeMax(i):
もし high(i) > high(i-1) であるならば,
 DeMax(i) = high(i)-high(i-1)
とし、そうでなければ、DeMax(i) = 0

The DeMin(i):
もし low(i) < low(i-1) であるならば,
 DeMin(i) = low(i-1)-low(i)
とし、そうでなければ、DeMin(i) = 0

DeMarkerは上の2つを使い、

 DMark(i) = SMA(DeMax, N)/(SMA(DeMax, N)+SMA(DeMin, N))

ただし、SMA は単純移動平均、N は任意の期間。

■シグナル
【売りシグナル】指標が下降し、価格が天井値付近にある時に買い 指標が0.5を上から下抜けた時に買い 0.7以上の数値を示した時に買われ過ぎと見なし、売り

【買いシグナル】指標が上昇し、価格が底値付近にある時に買い 指標が0.50を下から上抜けた時に買い 0.30以下の数値を示した時に売られ過ぎと見なし、買い

■MQL関数
double iDeMarker(string symbol, int timeframe, int period, int shift)

オシレーター系指標

オシレーター系の指標は、強いトレンドが発生した際、ダマシの売買シグナルが出てしまい、大きな利益を逃す傾向にあります。
RSI・ストキャスティクス・モメンタム等オシレーターは、全て価格から算出されているために同じシグナルをどうしても出しやすい傾向があります。

アルティメット・オシレーター

(Ultimate Oscillator)
ラリー・ウィリアムズ (Larry Williams) 1985年に考案。従来のオシレーターの欠点を克服し、相場の強弱にあわせて、計測期間を変更します。中長期(数週間から数カ月)に適したテクニカル分析手法とされており、短期(数日)においては有効ではないとされています。ウィリアムズは、7日間、14 日間、28日間の3期間を推奨。

大仰な名前ですが、あまり良い評価はされていないテクニカル指標です。
■計算
UO=(UPの基本値/7)x100

(1)当日の「真の安値TL:True Low」:「当日の安値」か「前日の終値」の低い方
(2)当日の「買い圧力BP:Buying Pressure」:当日の終値-当日の真の安値
(3)当日の「真のレンジTR:True Range」:最高値
   1)当日高値-当日安値   2)当日高値-前日終値   3)前日終値-当日安値
(4)3期間の「買い圧力」の合計を計算
(5)3期間の「真のレンジ」の合計を計算
0-30%:売られ過ぎ
50%:中立
70-100%:買われ過ぎ

■シグナル
基本は価格とオシレーターとの「逆行現象 ダイバージェンス」を見極めます

【買いシグナル】
・強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンス)
価格が安値を更新しているのに、オシレーターの安値が更新されていない場合、それを起こしたボトムの前のトップに注目し、究極のオシレーターがこのトップを上回った時に買いシグナル

売りポジションの手仕舞い
(1)逆のシグナルが出た場合⇒途転する
(2)究極のオシレーターが30%以下になった場合手仕舞う
(3)究極のオシレーターが65%以上になった場合手仕舞う(ストップ・ロス)

【売りシグナル】
・弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンス)
価格が高値を更新しているのに、オシレーターの高値が更新されていない場合、それを起こしたトップの前のボトムに注目し、究極のオシレーターがこのボトムを下回った時に売りシグナル

買いポジションの手仕舞い
(1)逆のシグナルが出た場合⇒途転する
(2)究極のオシレーターが70%以上になった場合手仕舞う
(3)究極のオシレーターが45%以下になった場合手仕舞う(ストップ・ロス)

■MQL関数
なし

■インジケーター
http://codebase.mql4.com/ru/1015

CMO (Chande Momentum Oscillator)

トゥーシャー・シャンデ(Tushar Chande)が1994年に考案。期間中の変動幅に対して、上昇幅と下落幅の大小を見極めることで、買われ過ぎ、売られ過ぎを判定し、トレンドの強さを判定します

■計算
A:期間中の前日比プラス値幅の合計
B:期間中の前日比マイナス値幅の合計
シグナルライン:9期間の移動平均線

■シグナル
【買いシグナル】
・CMOがシグナルラインを上抜けた時
・強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンス)
価格が下落基調にあるにも関わらず、CMOは上昇基調にある場合
・売られ過ぎ:CMOが-50~-100の低水準圏内で推移⇒0に近い場合は下落トレンドが強い
・-50を下から上抜いた時、上昇トレンドの可能性

【売りシグナル】
・CMOがシグナルラインを下抜けた時
・弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンス)
価格が上昇基調にあるにも関わらず、CMOは下落基調にある場合
・買われ過ぎ:CMOが+50~+100の高水準圏内で推移⇒100に近い場合は上昇トレンドが強い
・+50を上から下抜いた時、下落トレンドの可能性

■MQL関数
なし

■インジケーター
なし

ストキャスティクス (Stochastics)

とても人気があり、スキャルピングによく使われるテクニカル指標です。ジョージ・レーン(George Lane) 1950年代に考案しました。現在の相場水準が、一定期間の変動幅の中で、どの程度の強さ・弱さ(売られ過ぎ・買われ過ぎ)なのかを見極める。ストキャスティクスは、小さめのトレード、スキャルやデイトレで使われることが多い。タイミングの判断として有効。

■計算
%K=((Close[0]-min[0-4]) / (Max[0-4] - min[0-4]))×100
%D=∑ ((Close[0]-min[0-4]) / (Max[0-4] - min[0-4]))×100
スロー%D(SD)=x日の%Dの単純移動平均
(通常3日間:%Dの3日間移動平均)
(14,3,3),(9,3,3),(9,9,3),(5,3,3),(
%Dは、%Kをm日間で移動平均し、滑らかにしたもので、通常この移動平均期間は3。
%Kは反応が早いがカクカクしているため、だましに合う可能性があります。%Dは曲線がなめらかですが、移動平均のため、反応がやや遅くなります。


ファースト・ストキャスティクス (Fast stochastics):
%Kと%Dの組み合わせ。これは感応度が高すぎる、つまりジグザグが激しすぎるためにあまり使われることはありません
スロー・ストキャスティクス (Slow stochastics)
%DとSlow%Dの組み合わせ

ストキャスティクスはオシレーター系で、すぐに天井に張り付くので、トレンド系の指標である移動平均線やMACDなどと組み合わせて、相場の方向性を確認しながら活用するのが重要と考えられています。

■シグナル
George Lane氏はストキャスティクスのガイドラインとして、%Dが85%以上または15%以下の時に出たシグナルは信頼度が高い。 更にストキャスティクスでもっとも信頼度が高い売買シグナルは、市場価格が上昇を続けている時、%Kと%Dのモーメンタム・ラインの交差が70以上で2回繰り返された後に反転下落した場合の売りシグナル、逆に市場価格が下落を続けている時、%Kと%Dのモーメンタム・ラインの交差が30以下で2回繰り返された後に上昇反転した場合の買いシグナルとしています。


ファスト・ストキャスティクス(Fast Stochastics)
【買いシグナル】
・%K・%D共に20%以下の時に、%Kが%Dを下から上抜いた時
【売りシグナル】
・%K・%D共に80%以上の時に、%Kが%Dを上から下抜いた時

スロー・ストキャスティクス(Slow Stochastics)
【買いシグナル】
・%D・スロー%D共に20%以下の時に、%Dがスロー%Dを下から上抜いた時
・逆行現象:強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンスBullish Divergence)
⇒下落トレンド終焉示唆
価格は下落しているものの、ストキャスティクスが保ち合いから上昇に転じている場合
【売りシグナル】
・%D・スロー%D共に80%以上の時に、%Dがスロー%Dを上から下抜いた時
・逆行現象:弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンスBearish Divergence)
⇒上昇トレンド終焉示唆
価格は上昇しているものの、ストキャスティクスが保ち合いから下落に転じている場合

■問題点
ストキャスティクスはレンジ相場で有効ですが、トレンド相場では有効ではありません。また、すぐ高値圏や安値圏に張り付くので、トレンド判断としては不向きです。

■MQL関数
double iStochastic(string symbol, int timeframe, int %Kperiod, int %Dperiod, int slowing, int method, int price_field, int mode, int shift)

slowingに1をいれると、ファストストキャスティクスになります。
%KがMODE_MAIN
%DがMODE_SYGNAL

ウィリアムズ%R(William's %R)

ラリー・ウィリアムズ(Larry Williams)1973年。現在の相場水準が、一定期間の変動幅(Range)の中で、どの程度の強さ(売られ過ぎ・買われ過ぎ)なのかを見極めます⇒高値からの相対的な位置

※安値からの相対的な位置は、「ストキャスティクス」になります。

■シグナル
【買いシグナル】
(1)「%R」が上限ライン(90%~100%)に到達した場合、相場が底を打った可能性が高まり、50%を割り込んだ場合、買い ☆ラリー・ウィリアムズ(Larry Williams)の推奨
100%に到達後、5日間待ち、95%以下に下落した後、買う
(2)強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンス)
下落トレンドで、最初の安値で「%R」が上限ラインより上に上昇(売られ過ぎ)し、次の安値で上限ラインを超えられなかった場合、上昇トレンドの可能性が高まります。
(3)フェイラー・スウィングズ(failure swings)
「%R」が上限ラインに到達することなく反落した場合、買い方が優勢となり、上昇トレンドの可能性が高まります。

【売りシグナル】
(1)「%R」が下限ライン(10%~0%)に到達した場合、相場が天井を打った可能性が高まり、50%を上回った場合、売り
(2)弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンス)
上昇トレンドで、最初の高値で「%R」が下限ラインより下に下落(買われ過ぎ)し、次の高値で下限ラインを超えられなかった場合、下落トレンドの可能性が高まります。
(3)フェイラー・スウィングズ(failure swings)
「%R」が下限ラインに到達することなく反発した場合、売り方が優勢となり、下落トレンドの可能性が高まります。

■MQL関数
double iWPR(string symbol, int timeframe, int period, int shift)

コポック(Coppock)

コポックは1962年にE.S. Coppock氏が考案した月足用の長期テクニカル指標で、現状の価格と一定期間前の価格の騰落率を計算し、直近データーに重みをつける加工をして相場の方向性を計る。

■シグナル
【買いシグナル】
コポックが上向きに変わたとき。(マイナス圏でコポックが上向くと精度が高い)

【売りシグナル】
コポックが下向きに変わったとき。

REI(Range Expansion Index)レンジ・エクスパンション・インデックス

・「売られ過ぎ」「買われ過ぎ」のシグナルを出す「オシレーター系」のテクニカル指標です。
・日々の価格変動と短期トレンドを峻別するために、特定の日の価格と「2日前(この数値は変更可能)」の価格変動を分析します。
・本日、最近の価格変動とX日前の価格変動を部分的に重なり合うようにすることで、トレンドを形成しているのか否かを見極めることで、オシレーターによる「売られ過ぎ」「買われ過ぎ」のシグナルを早めに出す可能性、ダマシの可能性を減らしています。

■計算
(1) 本日の高値と2日前の高値を比較し、高値の差を合計します。
(2) 本日の安値と2日前の安値を比較し、安値の差を合計します。
(1)と(2)の差の合計を合計します。(正の値、負の値、どちらにもなります。)

(2)売られ過ぎ・買われ過ぎのシグナルが早まって表示されるリスクを減少させます。
【ポイント】価格が重複、交差する期間が無い場合、相場はブレークアウトしようとしているか、あるいはブレークアウトした可能性があるため、「ゼロ」と計算して、シグナルが早まって発生することを防ぎます。
(3) 今日の高値は、5日もしくは6日前の安値以上であること
今日の安値は、5日もしくは6日前の高値以下であること
(4) 2日前の高値は、7日もしくは8日前の終値以上であること
2日前の安値は、7日もしくは8日前の終値以下であること
(5) (3)と(4)の条件を満たさない場合、当日、あるいは、前日を含めて「0(ゼロ)」にします。
(6) (3)と(4)の条件を満たした場合、(1)と(2)の差の合計を合計します。

(7) 5日間(あるいは8日間)の(6)の値を合計します。
(8) 毎日の価格変動の合計の「絶対値」を算出します。
(9) (7)の数字を、(8)の数字で割り、パーセンテージ(x100)に直します。

■シグナル
買われ過ぎ(+45)・売られ過ぎ(-45)
【買いシグナル】
・売られ過ぎ(-45)を下抜けた場合⇒5日以上下回っていた場合は、ダマシの可能性
・ゼロ以下に上抜けた場合
【売りシグナル】
・買われ過ぎ(+45)を上抜けた場合⇒5日以上上回っていた場合は、ダマシの可能性
・ゼロ以下に下抜けた場合

■MQL関数
なし

■インジケーター
http://www.earnforex.com/metatrader-indicators/Range-Expansion-Index

サイコロジカルライン

過去12日間のうちで上昇した日数の比率から、 市場での、買われすぎ、売られすぎの状態を見る指標として用いられる。 Psychological(「心理的な」)という名前の通り、 投資家心理を数値化した指標です。

■計算
(12日間の中で前日比プラスの日数)÷(12日間の日数)×100
ただし前日比変わらずの日は、前日がプラスであればプラスの日に加える(逆に前日がマイナスであればマイナスの日に加える)

■シグナル
75%以上(9勝3敗)で買われすぎ。
25%以下(3勝9敗)で売られすぎ。

複合型指標

複合型指標はさまざまな理論や考え方をもとに応用された指標ですが、自身で利用する場合には意図された使い方以外の利用法がなく、応用・発展性に欠ける性質があります。

CCI商品チャンネル指数 (Commodity Channel Index)

ドナルド・ランバート(Donald Lambert)1980年に考案。もともとは商品市場でのサイクル性を発見するために作られました。商品市場では、一定のサイクルで、高値、安値が繰り返されるとの前提で、買われ過ぎ・売られ過ぎの判断、売買のタイミングの判断を行います。
ランバート氏は、サイクル完了期間の1/3を、CCIの期間に使うことを推奨しています。

■計算
(1)最終日の基準値TP(Typical Price)=(高値+安値+終値)÷3
(2)基準値の単純移動平均:MA=TPの20日間単純移動平均(例:20日間)
(3)基準値から単純移動平均を引きます⇒分子
(4)平均偏差MD(Mean Deviation)を求めて0.015倍(定数)します⇒分母

■シグナル
【買いシグナル】
・CCIが、-100%以下(売られ過ぎの水準)から-100%を上抜いた時
⇒0以上に上昇したら買いシグナル確認
・-100%以下:売られ過ぎ
・強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンス)
価格が下落して、安値を更新しているにも関わらず、CCIが-100から上昇基調にある場合

【売りシグナル】
・CCIが、+100%以上(買われ過ぎの水準)から+100%を下抜いた時
⇒0以下に下落したら、売りシグナル確認
・+100%以上:買われ過ぎ
・弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンス)
価格が上昇して、高値を更新しているにも関わらず、CCIが+100から下落基調にある場合

■MQL関数
double iCCI(string symbol, int timeframe, int peripd, int applied_price, int shift)

ストキャスティクスRSIオシレーター (Stochastic RSI Oscillator)

トゥーシャー・シャンデ (Tushard Chande) & スタンリー・クロール (Stanley Kroll)が 1994年に考案。

ストキャスティクスとRSIの合成指標です。ストキャスティクスRSIオシレーター(以下StochRSI)は、RSIがn日間の期間中、相対的にどの水準にあるのか、を示します。

RSIが最低値の場合は、StochRSIはゼロ
RSIが最高値の場合は、StochRSIは100

【相対力指数(RSIRelative Strength Index)】
期間中の「上昇力」と「下落力」を比較して、相場の相対的な力を見極めるオシレーター
【ストキャスティクス(Stochastics)】
期間中の変動幅(高値・安値)に対する「終値」の位置を見極めるオシレーター

■計算
(1)RSIを計算します

(2)RSIをストキャスティクス(Stochastics)の%Kの式に代入します

■シグナル
【買いシグナル】
・StochRSIが20%以下(売られ過ぎ水準)から20%の上に上昇してきた時
失敗(Failures):20%以下に戻った場合、買い持ちポジションを手仕舞う
・50%を上回れば、上昇トレンドの可能性が高まる
・強い上昇トレンド:80%以上(買われ過ぎ水準)を上回り、100%へ接近した局面
・強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンス)
価格が前回安値を更新して下落しているにも関わらず、StochRSIが下げ渋り20%を上回ってきた場合

【売りシグナル】
・StochRSIが80%以上(買われ過ぎ水準)から80%の下に下落してきた時
失敗(Failures):80%以上に戻った場合、売り持ちポジションを手仕舞う
・50%を下回れば、下落トレンドの可能性が高まる
・強い下落トレンド:20%以下(売られ過ぎ水準)を下回り、0%へ接近した局面
・弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンス)
価格が前回高値を更新して上昇しているにも関わらず、StochRSIが上げ渋り80%を下回ってきた場合

■MQL関数
なし

■インジケーター
http://www.indicatorsmt4.com/indicators-wiki/momentum-indicators/stochastic-rsi/?lang=ja



Binary Waveバイナリー・ウェーブ

MACD、ストキャスティクス、ROC、MAの4つのテクニカル分析を合成したテクニカル分析です。

■計算
(1)MACD >≦ シグナル
(2)Stochastics Slow%K >≦  50%
(3)ROC >≦ 0
(4)終値 >≦ 終値移動平均線
左側>右側⇒+1
左側<右側⇒-1

Binary Wave=4つの合計
4つとも+1の場合⇒バイナリー・ウェーブは+4
3つ+1の場合⇒バイナリー・ウェーブは+2


■シグナル
【買いシグナル】
バイナリー・ウェーブが0以上

【売りシグナル】
バイナリー・ウェーブが0未満

■MQL関数
なし

■インジケーター
http://codebase.mql4.com/ru/source/17600

Binary Wave・MACD (Binary Wave MACD)

バイナリー・ウェーブをMACD化したものです。

■計算
Binary Wave MACD=
バイナリー・ウェーブの短期EMA-
バイナリー・ウェーブの中期EMA

■シグナル
【買いシグナル】
(1)バイナリー・ウェーブMACDが0を上回った時
(2)シグナルを上回った時

【売りシグナル】
(1)バイナリー・ウェーブMACDが0を下回った時
(2)シグナルを下回った時

■MQL
なし

■インジケーター
なし

理工学系指標

理工系指標は理工系の理論や手法をトレードに応用したものです。一般のトレーダーに知れ渡ることはあまりなく、一部の専門的な人たちが利用する傾向にあります。

SNR (Signal-to-Noise Ratio)

エーラース氏が著書「ロケット工学投資法」で発表。MESA(Maximum Entropy Spectral Analysis=最大エントロピー・スペクトル分析)とは「サイクル」とランダムな「ノイズ」を識別する数学的に厳密なアルゴリズム。

ロケット工学におけるデジタル信号処理技術をトレーディング分野に応用したものです。

価格変動には、「トレンド・モード」と「サイクル・モード」があり、「トレンド」を見極めて取引をし、「サイクル」は取引を避けることに努めます。
理論的には、「サイクル」に乗って、安い時に買って、高い時に売れば、簡単に収益を上げることができますが、実際は、非常に難しいと言えます。
SNRの考え方は、「トレンド」のある時は、取引を行っていいが、「サイクル」の時は、取引は避けるべき、だと言うものです。

SNRの考え方は、「ノイズ」を排除して、「シグナル」として捉える。
相場では、「ノイズ」とは取引の変動幅であり、取引を控える時期を示し、
「シグナル」に基づいて取引した方が、収益を上げやすいということです。

【相場における4つの重要な要因】
・トレンド(傾向性):価格変動の一方向への連続的な動き(上昇トレンド・下落トレンド)
・季節要因:カレンダーに関連した季節的なパターン・サイクル
・サイクル(周期性):政策(財政・金融)、景気変動、穀物の収穫などに応じた規則的な変動
・ノイズ:その他の説明不能の変動

■シグナル
SNRが6以下の時は、取引を避けた方がいい。

■MQL関数
なし

■インジケーター
なし


S/R オシレーター (Support and Resistance Oscillator)

ウィドナー氏が1998年の著作「Technical Analysis of Stocks & Commodities」で発表。 価格変動には、ニュートン力学のように、「慣性inertia」と「推進力momentum」があります。価格変動が「静的に」に膠着している場合は、保ち合い相場を形成する傾向にあり、「動的に」変動し始めると、動き始めたトレンド(方向性)に従って上昇、あるいは下落し続ける傾向にあります。

【上値抵抗線と下値支持線】
・上値抵抗線(レジスタンスResistance)とは、期間中の高値と高値を結んだ線です。
上昇トレンドの場合、抵抗線を上抜くことができなければ反落、上抜ければ上昇トレンドに弾みがつくことになります。
・下値支持線(サポートSupport)とは、期間中の安値と安値を結んだ線です。
下落トレンドの場合、支持線を下抜くことができなければ反発、下抜ければ下落トレンドに弾みがつくことになります。

【WSOとWRO】(※期間=6とした場合、0、17、33、67、83、100の6パターン)
・WSO ( Widener Support Oscillator):最近の終値と6つの支持線の比較です
0:終値が6つの支持線の下にあります
100:終値が6つの支持線の上にあります
・WRO ( Widener Resistance Oscillator):最近の終値と6つの抵抗線の比較です
0:終値が6つの抵抗線の下にあります
100:終値が6つの抵抗線の上にあります

■計算
1)4日前の終値と過去9日間の高値・安値を比較します。
・Support(支持線)
S1-S2-S3-S4-S5-S6:それぞれの期間における最安値が、最安値となります。
S1:最新の支持線⇒S6:最古の支持線
・Resistance(抵抗線)
R1-R2-R3-R4-R5-R6:それぞれの期間における最高値が、最高値となります。
R1:最新の抵抗線~R6:最古の抵抗線
2)WSOとWROの算出:過去6日間の最高値・最安値を算出し、終値との比率を計算します。

■シグナル
【買いシグナル】
1)WSO&WROが0、あるいは0付近に接近した場合
2)WSOがWSOの4日移動平均線を上回った場合

【売りシグナル】
1)WSO&WROが100、あるいは100付近に接近した場合

■MQL関数
なし

■インジケーター
http://fxforex.sakura.ne.jp/metatrader4/mt4_indicators_s/support_and_resistance_mq4.html

RCI 順位相関指数 (Rank Correlation Index)

価格の大きさの順位(順位尺度)で価格と時間の相関関係に着目し、相場のトレンドの勢い、過熱感を見極めます。(Rank:順位+Correlation相関性)
統計学の「スピアマンの順位相関係数」を相場に応用したものです。
「時間の順位(順番)」と「価格の順位(順番)」の相関関係
・相場が高い時:時間の経過とともに価格も上昇する⇒正の相関
・相場が安い時:時間の経過とともに価格も下落する⇒負の相関

■計算
RCI=(1-(6×d)/(n^3 - n))×100
d:「日付の順位」と「価格の順位」の差を2乗し、合計した数値
n:期間
日付の順位:当日(最新の日付)=1、として遡りながら、2,3,4・・・と順位をつけます
価格の順位:期間中の最高値=1、として、高い順に2,3,4・・・と順位をつけます

・RCIがプラスのゾーンにある時:価格は時間の推移とともに上昇している⇒上昇局面
「時間系列」と「価格系列」が正の相関 ⇒ +100期間中、連続して上昇
・RCIがマイナスのゾーンにある時:価格は時間の推移とともに下落している⇒下落局面
「時間系列」と「価格系列」が負の相関 ⇒ -100期間中、連続して下落

■シグナル
【買いシグナル】
・順張り対応:RCIがマイナス圏からプラス圏に転じた時
・逆張り対応:日柄の長いRCIとの-80%以下のゴールデンクロス
売られ過ぎの-100%に接近した後、反転上昇し始めた時

【売りシグナル】
・順張り対応:RCIがプラス圏からマイナス圏に転じた時
・逆張り対応:日柄の長いRCIとの+80%以上のデッドクロス
買われ過ぎの+100%に接近した後、反転下落し始めた時

■MQL関数
なし

■インジケーター
http://codebase.mql4.com/307

Choppiness(チョピネス)

カオス理論とフラクタル幾何学の考えに基くテクニカル分析。マーケットの激しい値動きに対して、マーケットの方向性を測るボラティリティ系指標と言われているが、詳細は謎に包まれています。

■計算
((log(sum(atr(1),14)/(hhv(if(H,>=,ref(C,-1),H,ref(C,-1)),14)-llv(if(L,<=,ref(C,-1),L,ref(C,-1)),14)))/log(10))/(log(14)/log(10)))*100

■MQL関数
なし

■インジケーター
http://www.forexmt4.com/mt_yahoo/Choppiness%20Index.mq4


線形回帰トレンド

回帰、散らばりの合計を最小化するような直線(回帰直線・最小二乗直線)を引くと言う考え方にもとづいたトレンド系のテクニカル分析。いくつかの自動トレンドライン描写ツールで採用されています。

■シグナル
【買いシグナル】
株価が上昇する時は中心線を上抜き上方で推移するので、順張りでトレンドフォローします。逆張りは-2σ付近で打診買い。

【売りシグナル】
株価が下落する時は中心線を下抜き下方で推移するので、順張りでトレンドフォローします。逆張りは+2σ付近で打診売り。

■MQL関数
なし

■インジケーター
http://mt4-indicator.info/mtf/2.html


フィボナッチ

フィボナッチ数列の黄金比を押し目などの判定に利用する方法です。1950年ころ、ロンドンの投資グループによって紹介された「1.618テクニック」で利用されています。黄金比をペンタゴンチャートにして利用する場合や、ピボットの比率に利用することがあります。

フィボナッチを利用する時に、使われる数値は23.6%、38.3%、50.0%、61.8%、76.4%ですが、38.3%、50.0%(半値戻し/半値押し)、61.8%は特に重要視されます。

為替取引で多く使われるのが、フィボナッチ・リトレースメントと呼ばれる、目標価格を推測する方法で、安値と高値から戻りを計算します。

■計算
H = 任意期間の最高値
L = 任意期間の最安値

100% = H
76.4% = (H – L) × 0.764 + L ※100%-23.6%=76.4%
61.8% =(H – L) × 0.618 + L
50% = (H – L) × 0.5 + L
38.2% = (H – L) × 0.382 + L ※100%-61.8%=38.2%
23.6% = (H – L) × 0.236 + L ※61.8%-38.2% = 23.6%
0% = L

■MQL関数
なし(ソフトを使って裁量で行われることが多い)



ペンタゴンチャート

正五角形を使って値動きを分析するチャート。正五角形は黄金分割で出来ているため、フィボナッチの黄金比率を表すことができる。
ペンタゴンチャートの特徴は、全部で5点。
1、株価は各点に引き寄せられたり、各辺に沿って動く。

2、各点の位置が時間の変化日にあたる。

3、各点に引き寄せられたが、その点に到達しない場合には反転しやすい。

4、中心点(K点)の上方を株価が通過すると次のペンタゴンは上か真横、下方を通過すると真横か下に描き足される可能性が高い。

5、「時間の逆行」が生じてはならない。

モンテカルロ法

 (モンテカルロほう、Monte Carlo method, MC) とはシミュレーションや数値計算を乱数を用いて行う手法の総称。MT4の乱数は低級な乱数であり、容易にそのシードが判明してしまうため、乱数に重きを置く場合は注意が必要です。

大数の法則

確率論・統計学における極限定理のひとつで、「経験的確率と理論的確率が一致する」 という、素朴な意味での確率を意味付け、定義付ける法則です。

独立な事象の確率の場合、無限回繰り返せば確率が一定の値に収束するという主張。

為替の場合、勝率が収束するかどうかは大数の法則に従えば収束することになるが、事象が独立ではなく市場が変化するので一定値に収束しない。

その他

一目均衡表

細田悟一(ペンネーム:一目山人)1935年が、相場の神髄を掴むため、私設の研究所を設立し、学生2,000人、7年の歳月をかけて考案し、昭和10年、「新東転換線」という名称で発表

相場は「売り方」と「買い方」の均衡が破れた方へ大きく動き、相場の帰趨は一目瞭然という考え方で、「いつ相場が変化するのか」「いつ目標値が達成されるのか」など「時間」の概念を念頭に置いた相場予測法

スイングトレーダーの成功者は国内でも海外でも一目均衡表を使っている人が多い。一目均衡表はあらゆるテクニカル分析の中でも単一でトレード可能。
デイトレードでも使えるが、1時間足が限界の短さ。分足スキャで使いたいなら5分足に

スイング中心だがスキャでも十分使える
一目の最大のメリットは騙しを見破れるところだ

基本数値
時間論の基本となるもので、以下のような数値があります。
9,17,26,33,42,51,65,76,129,172,200~257

一目均衡表の波動論には以下のような波動があります。(全て上昇相場について。下降相場であれば逆。)
I波動 上げ一本の相場。
V波動 上げて・下げる相場。
N波動 上げて・下げて・上げる相場。
P波動 時間の経過と共に高値は切り下がり、安値は切り上がる相場。いずれどちらかに離れる。
Y波動 時間の経過と共に高値は切り上がり、安値は切り下がる相場。いずれどちらかに離れる。
S波動 下げた相場が以前の高値の水準にて反発、上昇をする相場。
以上の6種類があるが、一目均衡表での基本は3波動のN波動です。エリオット波動理論などでは5波動が基本とされているが、5波動は3波動Nが2つ連なったものであり、7波動であれば3つ、9波動であれば4つ、とどんなに相場が続いてもN波動を基本とします。また、P波動やY波動もいずれどちらかに離れるため、大きな目で見ればN波動としてみることができる。

■計算
割愛

■シグナル
割愛

■MQL関数
double iIchimoku(string symbol, int timeframe, int tenkan_sen, int kijun_sen, int senkou_span_b, int mode, int shift)
※MT4標準搭載のiIchimokuはズレるなどのバグが報告されていますので、インジケーターを使用することを推奨します。


酒田五法

江戸時代に、本間宗久によって考案されたローソク足の並びを基本とした

三山(さんざん)
値動きが上昇→下落のパターンが3度続き、一般に天井形成のパターンとして看做され以降は下落と見る。

三川(さんせん)
逆三山とも言う。こちらは値動きが下落→上昇のパターンが3度続き、一般に大底形成のパターンと看做され以降は上昇と見る。
ちなみに三山・三川には色んなパターンがあり、急上昇した次の日に上昇が鈍化→大きく下落すれば三川宵の明星・大暴落した次の日に少し値を戻し更に急反発すれば三川明けの明星となります。

三空(さんくう)
何度か上昇・下落を繰り返した後に値動きが上昇傾向(あるいは下落傾向)となり、やがて値動きが落ち着いて上昇・下落が交錯すると三空となります。こうなると相場のトレンドが急変する可能性が高く、上昇局面なら売り・下落局面なら買いと反対売買の機会と見る。
ちなみに上昇時の三空は三空踏み上げ・下落時の三空は三空叩き込みと呼ぶ。

三兵(さんぺい)
三日連続で上昇・下落が続くことを指し、上昇が連続すれば赤三兵・下落が連続すれば黒三兵と呼ぶ。
重要なのはその連続の傾向より値動きの幅や前日終値との比較であり、例えば前日の終値よりも高い始値で赤三兵が出れば極めて強い上昇トレンドと見ることが出来る。また値動きの幅が狭まってくると、先詰まりとなりトレンドの収束の前兆と見る。

三法(さんぽう)
短い期間に上昇と下落が連続して起こる場合は、売り買いが交錯してトレンドが定まらない状態であり、これを三法と呼ぶ。


篠原レシオ(強弱レシオ)

 この分析手法は市場のエネルギーと人気を数値化すると言う、他のオシレーターにはない独特の考えによって成り立っています。

Aレシオ
Aレシオはエネルギーの強弱が均衡しているときは100%を中心に動く。Aレシオが150%以上に上昇した時はそろそろ反落に注意で、Aレシオが60%前後に下げた時は底値圏にきています。

Bレシオ
Bレシオは人気の強弱が均衡しているときは100%を中心に動く。Bレシオが200%・300%と上昇してきた時は、過熱感の現れでありポジションを手仕舞いにかかる。また下落局面でBレシオが30~70%の間で長く推移した場合は、底値圏にきていると見る。

■シグナル
【買いシグナル】
低い位置(100%付近)でBレシオがAレシオを下から上に抜いたとき。

A・Bレシオが高い位置から急落し、ともに70%を下回ったとき。

Aレシオが低い位置でエネルギーを溜めている間に、Bレシオが高い位置からAレシオに接近したとき。

【売りシグナル】
Bレシオが上昇前の3倍になったとき。

■MQL関数
なし

■インジケーター
http://kimama00.atgj.net/indicators-others-/00-abratio--br-sig-abratio


騰落レシオ とうらくレシオ

株式市場で用いられる指標です。市場の値下がり銘柄数に対する値上がり銘柄数の比率から、 市場での、買われすぎ、売られすぎ等の状態や、市場参加者の過熱感(強気、弱気)を見る指標として用いられる。

(25日間の値上がり銘柄数の合計)÷(25日間の値下がり銘柄数の合計)×100
を計算した25日騰落レシオが、よく利用されます。

100ポイントを大きく上回った場合は買われすぎ。強気。
100ポイントを大きく下回った場合は売られすぎ。弱気。
と判断します。

騰落レシオはある一定の範囲内で動くことが多く、
強気がピークとなったタイミングで売り
弱気がピークとなったタイミングで買い
の様に利用します。

ポイント&フィギュア(P&F)

P&Fは、時間の経過を考慮しない代表的な非時系テクニカル分析のひとつ
出来高の概念もなく、あくまで価格を中心にトレンドから相場方向を判断するもので、カギ足、新値足などと類似しています。

マーケット・プロファイル分析

1981年にピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter dlemayer)氏によって考案されたマーケット分析手法

1日の値動を一定の時間単位での取引価格帯ごとにデータ集積し、その分布状況を分析対象とします。各時間帯ごとに売買のあった価格をABCなど特定の文字に置き換え、積み重ねることによって、その形状からポジションの偏りや方向性を分析する

逆ウォッチ曲線

横軸に出来高、縦軸に価格(もしくは株価指数等)を取るチャート。

8つのプロセスを繰り返す傾向にあります。
価格が変わらず、出来高が増える。
価格は上がり、出来高は増える。
価格は上がるが、出来高が変わらなくなります。
価格は上がるが、出来高は減るようになります。
価格は変わらなくなり、出来高は減る。
価格も下げに転じ、出来高も減る。
価格は下がるが、出来高は変わらなくなります。
価格は下がるが、出来高は増える。

Schaff Trend Cycle シャフトレンドサイクル

ストキャスティクスを滑らかにしたようなテクニカル指標で、ひそかに人気があります。トレンドと価格は周期(サイクル)を持って上下動を繰り返すという仮定のもとに作られ他テクニカル分析です。
取引ルール:
STCが20-30を上抜いたときに上昇トレンドとみなし買い、STCが70-80をした抜いたときに下降トレンドとみなし売りとします。
だたし、STCが0-10、90-100の間に推移するときは、価格が安定する傾向があります。


ヒストリカル・ボラティリティ

 オプション取引の世界でよく使われてる指標で、過去の株価の変動率を年率に直したもの
■シグナル
ボラティリティを図る指標なので、売買ポイントなし

■MQL関数
なし

■インジケーター
http://techsystrade.blog17.fc2.com/blog-entry-369.html


ロウソク足

いかり足

いかり足は、始値と終値、高値、安値の4本値によって構成されます。視覚的にはローソク足を簡素にしたものになっています。いかり足は、日本と他国では描画の方法が異なります。日本におけるいかり足は、高値と安値を縦線で引いて、終値が始値より高い場合には、終値の部分に↑を描き、終値が始値より安い場合には、終値の部分に↓を描く。そして、始値と高値、始値と安値が同じ値段でないときには始値の部分に横線を引く。

他国でのいかり足は、バーチャートと呼ばれています。バーチャートは、高値と安値を縦線で引いて、始値の部分に横線を引く。その際、縦線の左側にだけ引く。終値の部分にも横線を引くが、縦線の右側にだけ引く。

平均足(コマ足)

4本値の計算が従来とは異なるローソク足のことを指します。
通常のローソク足は上昇過程においても陰線が多く現れることもあり、心理的に上昇過程にあると思いにくいときがあります。
 しかし、そのようなときでも平均足(コマ足)を使うと陽線が続くことになり、トレンドを明確にとらえることが可能となります。

■計算
高値 = 高値(ローソク足)
安値 = 安値(ローソク足)
始値 
=(1本前の始値(平均足)+1本前の終値(平均足))÷2
終値 
=(始値(ローソク足)+高値(ローソク足)+安値(ローソク足)+終値(ローソク足) )÷4


止め足 ほし足

終値のみの1本値によって構成されたチャートのことを指します。

相場のトレンドが視覚的に判りやすいという特徴があります。一方、始値や高値、安値がないため、その日の売買エネルギーを知ることが困難です。

棒足

 相場の推移を長方形で示したもの。棒足は、高値と安値の2本値によって構成されます。そのため、相場の過熱感を視覚的に判別できるという特徴があります。一方、始値と終値がないため、安値引け、高値引けなどを知ることができない。

時系列練行足

RAI:Renko Adaptive Indicator)

日本で古来から伝わる罫線分析手法「練行足」を基に考案されました。

ある一定の値幅を決め、その値幅を満たす値動きがあった場合、行を変えて足型を書き込みます。
値幅以上価格が上昇したら、「陽線」赤色の足型を右斜め上に描きこみます。
値幅以上価格が下落したら、「陰線」黒色の足型を右斜め下に描きこみます。
最初に決めた値幅に満たない動きは無視するため、細かい値動きを追う短期の投資家には不向きで、長期的な投資家で、順張り手法の罫線分析です。
罫線が「練り歩く」ように見えることから「練行足」と呼ばれるようになった、といわれています。

■シグナル
買いシグナル:「陰線」から「陽線」へ転換した時
売りシグナル:「陽線」から「陰線」へ転換した時

■MQL関数
なし(インジケーター参照)

カギ足

カギ足は別名「値幅足」ともいわれ、値幅の騰落を1本の線の屈折で示したもの
一定幅あるいは一定率以上の株価の変化から株価のトレンドを予測するもので、前者を「定額法カギ足」、後者を「定率法カギ足」という。
カギ足は日足そのものに比べて、株価の変動動向がわかりやすくなっています。
値幅を大きくとった場合、傾向を大つかみできる半面、かなり変動が進んだ後でないとわからないという遅行性の欠点がでる。

新値足 しんねあし

新値足は日本の代表的なチャートの一つであり目先の小さな株価変動にとらわれることなく、相場の流れの転機を知るために開発された指標です。
新値足チャートは株価の終値を用い、上昇相場では以前の高値を抜いた時に、下降相場では以前の安値を下回った時に初めて行を変え新しい足を記入。

■シグナル
【買いシグナル】
3本足が陽転したとき。

【売りシグナル】
3本足が陰転したとき。


時系新値足

非時系列チャートの新値足に時間を取り入れたのが時系新値足。時間を融合したことで足に幅が生まれる。

■シグナル
【買いシグナル】
3本足が陽転したとき。

【売りシグナル】
3本足が陰転したとき。


テクニカル理論

ダウ理論

ダウ理論は、以下の6つの基本法則から構成されています。
1、      平均はすべての事象を織り込む
あらゆる事象は全て市場価格に織り込まれる。

2、      トレンドには3種類ある
主要トレンド:1年~数年のサイクル。
二次トレンド:3週間~3ヶ月のサイクル。
小トレンド :3週間未満のサイクル。

3、      主要トレンドは3段階からなる
先行期 :市場価格が下落し全ての悪材料は織り込み済みと判断した少数の投資家が、いわゆる"底値買い"をする時期。価格は、下落しているか底値圏で上下しています。

追随期 :市場価格の上昇を見て追随者が買いを入れる時期。価格は、上昇局面にあります。

利食い期:価格が充分に上昇したところを見て、先行期に買いを入れた投資家が売りに出て利益を確定する時期。価格は既にその前から上昇局面にあるものの、その上昇する値幅は小さくなっています。

4、      平均は相互に確認されなければならない
複数の平均的指標が存在する場合、その両者に同じシグナルが見られないなら明らかにトレンドとして捉えることは出来ない

5、      トレンドは出来高でも確認されなければならない

6、      トレンドは明確な転換シグナルが発生するまでは継続する


グランビルの法則

移動平均とローソク足の関係に関する8つの法則。
買いのポイント1          
下降トレンドだった移動平均線が、横ばいor上昇となり、株価が移動平均線を上抜けたとき。

買いのポイント2          
移動平均線が上昇トレンド中に、株価が移動平均線を下抜けたとき。(押し目買い)

買いのポイント3          
株価が移動平均線よりも大きくプラスに乖離した後、株価が下落したが移動平均線まで落ちずに再度上昇したとき。

買いのポイント4          
下降トレンドの移動平均線よりも、株価が大きくマイナスに乖離したとき。

売りのポイント1          
株価が下落しはじめ、移動平均線を下抜けたとき。

売りのポイント2          
下降トレンド中の移動平均線を株価が上抜けたとき。(相場反転の見極めが必要)

売りのポイント3          
株価が移動平均線よりも大きくマイナスに乖離した後、株価は上昇したが移動平均線まで届かずに再度下落したとき。

売りのポイント4          
株価が移動平均線よりも大きくプラスに乖離したとき。


エリオット波動

1つの相場には「上昇5波動」と「下降3波動」が存在するという理論。
推進波

5つの波で形成される推進波は、「いつもひと回り大きな波の段階のトレンドと同じ方向に進む」。波は単純な形をしており、比較的簡単に識別・解説できる。

 ・推進波の第2波のリトレイスメント(押し)率は常に第1波の値幅よりも小さく、( b > a →bはaより大きい)
 ・第4波のリトレイスメント率も第3波の値幅よりも小さい。( d > c →dよりcが小さい)
 ・しかし、第3波は常に第1波の値幅よりも大きく動く。( a < c →aよりcが大きい)

 推進波の目的は「相場を進行させる」ことであり、そのフォーメーションのルールもそれを裏付けています。推進波には、衝撃波とダイアゴナルトライアングル(斜行三角形)という2つの種類があります。
<(1)衝撃波>
最も一般的な推進波は「衝撃波」です。衝撃波において、
・第4波が、第1波の価格帯に割り込む(重複する)ことはない。

このルールは、レバレッジをかけないすべての現物市場に当てはまる。一方、大きなレバレッジをかけられる先物市場では、現物市場には見られない価格の一時的な行きすぎが起こる。
それゆえに、日足や日中の動きでは第1波と第4波の価格帯が重複することもあるが、それでもこうしたことはあまり起こらない。


 エリオットはさらに価格という点で、「第3波がしばしば“最長の波”となり、推進波の3つのアクション波(第1波・第3波・第5波)のなかでは、けっして“最短の波にはならない”ことを発見した。第3波が第1波や第5波よりも変動率という点で大きいかぎり、このルールは有効です。


上昇局面では、以下のような「5つの波動」を描く。

「上昇第1波」→ 「調整」 → 「上昇第2波」
→ 「調整」 →「上昇第3波」


下降局面では、以下のような「3つの波動」を描く。

「下降第1波」 → 「戻し」 → 「下降第2波」


つまり、上昇時にはジワジワと「底上げ」しながら上げていく事が多く、下降時には一気に下落して、一度は反発する…という事です。

プロスペクト理論

不確実性下における意思決定モデルの一つ。選択の結果得られる利益もしくは被る損益および、それら確率が既知の状況下において、人がどのような選択をするか記述するモデルです。

波動とサイクル

グランドスーパーサイクル … 100年以上
スーパーサイクル … 50年
サイクル … 10年
プライマリー … 3~5年
インターミディエット … 30週~50週
マイナー … 10週
ミニュット … 3~5週

アノマリー

ある法則・理論からみて異常、または説明できない事象や個体等を指します。科学的常識、原則からは説明できない逸脱、偏差を起こした現象を含む。すでに説明できるようになった現象でも、アノマリーあるいは異常という名称がそのまま残ったものも多い。

プライスアクション

値動き自体の事を指します。もしくは、過去と未来の値動きの事を指します。 または、ローソク形状分析、チャートパターン分析などのテクニカル分析を指すこともあります。

プライスアクショントレード:
エリオット波動理論、ダウ理論、ブレイク狙い、ハーモニックパターン、トレンドライン、フィボナッチリトレースメント、プライスフォーメーションのこと

Perfect Order(パーフェクトオーダー)

10EMA・20EMA・50EMA・100EMA・200EMAの一連の移動平均線が順序通りきれいにならんだ状況のことを指します。

■問題点
発生するのは超長期間に一度であり、パーフェクトオーダーが発生してからポジションをすると反転することがあります。

ヘッドアンドショルダー

チャートの形を3つの山になぞらえたもの。

ヘッド・アンド・ショルダーは相場の反転時に現れる、リバーサル・パターンのヘッド・アンド・ショルダーと、相場の中間地点に現れる、コンティニュエーション・パターンのヘッド・アンド・ショルダーがあります。


ダブル・トップ(毛抜き天井)

天井圏で出現することで相場の天井を示すチャートパターン。
二つの山(高値)とその間に一つの谷(安値)でダブル・トップとなります。

 
 
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