投機家にとって最大の敵は無知、欲、そして恐怖と希望の感情である。

(ジェシー・リバモア)

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シストレの6つのテスト

シストレでは実資産でトレードする前に様々なテストを行います。

・ビジュアル(モード)テスト
・バックテスト
・数値最適化(全探索、遺伝的アルゴリズム)
・ウォークスルーテスト
・デモテスト(フォワードテスト)
・少額テスト(フォワードテスト)

 

ビジュアルモードテストとバックテスト

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ビジュアルモードテストとは、自動売買プログラムが意図した通りに動いているかを確認するためのテストです。過去のチャートを実際に動かして見て、希望した箇所でシグナルが発生しているかをテストします。チャートの推移を見ながらテストするので短い期間だけテストします。それ以外は次のバックテストと同様の性質を持っています。

 

 

バックテストは文字通り、過去の期間でそのシステムが適切に稼働するかどうかをテストします。 これにより過去数ヶ月、もしくは数年稼働させていたら、どのような成績を残したかがわかります。 非常に信頼性の高い一般的なバックテストです。

このテストには、3種類のやり方があります。

・全ティック(すべての細かいデータを使ってテストする)
・コントロールポイント(1つ下の時間足の4足値を使ってテストする)
・オープンプライス(始値のみを使ってテストする)

 

一般的には全ティックでテストすることが多く、テストを計測するのにかかる時間が 数時間を超える場合には、コントロールポイントなどにします。全ティックの場合は、1分足の4足値を 使用するため、信頼性の高いテストが可能です。

 

ただし、バックテストでの1分足未満のティックは擬似ティックになるため、 スキャルピングでの 信頼性はやや落ちます。このときに、どれほど過去のデータを正確に扱っているかを測る指標が ”モデリング品質”です。通常は90%ですが、1分足の場合は最高でも25%になってしまいます。

また、チート的手法として99%にすることも可能ですが、あまり意味があることではないので、 「最高で90%。スキャルピングなら25%」と覚えておいてください。

 

また、バックテストでは「スリップ」と「変動スプレッド」がありません。それも実際のトレードとは 差がでますので、ご注意ください。

 

フィッティングとウォークスルーテスト

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数値最適化は、ロジックの中にある数値を別の様々な数値に変えてテストします。このテストにより、どの数値の組み合わせが最も良いトレード成績を生むのかがわかります。全ての数値の組み合わせでテストする全探索と、遺伝的アルゴリズムというアルゴリズムを使った探索方法があります。

 

全探索とは、文字通り”全ての数値の組み合わせをテスト”します。非常に時間がかかる上に、無駄なテストをする可能性があります。遺伝的アルゴリズムは数値の組み合わせと結果として得られる数値の相関関係を見出して、無駄なテストを省略します。また、数値最適化には過剰最適化と呼ばれる現象がありますので、詳しくはサイドバーの「数値最適化」の項目をご覧下さい。

 

 

ウォークスルーテストとは、例えば現在よりも3月前の期間まででバックテストと最適化を行い、次に3ヶ月前から今日までテストを行ってみて、意図した通りに結果がでるかどうかをテストする方法です。これにより、最適化により得られた数値解が過剰最適化なのかどうかがわかります。また、相場適応能力もこれにより判断することができます。ウォークスルーテストを行えば、擬似的にフォワードテストを行ったことになります。

 

デモテストと少額テスト

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デモテストとは、デモ口座を使ったテストです。実際の時間の流れにおいてテストするため非常に時間がかかります。また、口座によってはスリップがあったりと現実のトレードに近い結果を出すことが可能です。メール機能や通知機能などのテストをデモテストで確認します。納品後お客様自身でもデモテストをしていただくことをオススメいたします。

 

 

少額テストとは、実際の資金を少額用いてテストする方法です。いきなりトレード資産を投入するのではなく、 まず少額の資金で思った通りに稼働するのかをテストします。

 

 

 
 
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